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资产组合平衡模型
最优的投资
组合
理论如何选择?
答:
在Markowitz等人的基础上,Hicks(1962)的“[[组合投入的纯理论]”指出,在包含现金的
资产组合
中,组合期望值和标准差之间有线形关系,并且危机资产的比例仍然沿着这条线形的有效边界这部分上,这就解释了Tobin的分离定理的内容。Wiliam.F.Sharpe(1963)提出“单一指数
模型
”,该模型假定资产收益只与市场总体...
在
资产
定价
模型
中,如何确定某个资产的风险溢价?
答:
ExpectedReturn=RFRate+β*(MarketRiskPremium)其中,RFRate表示无风险利率,MarketRiskPremium表示市场风险溢价,即市场
组合
相对于无风险利率的超额回报。根据这个公式,就可以计算出该
资产
要求的期望收益率,从而确定其风险溢价。需要注意的是,CAPM
模型
有一些假设前提,例如市场中存在一个无风险资产,所有投资...
会计
平衡
公式
答:
其公式为:
资产
=权益=债权人权益+所有者权益=负债+所有者权益 动态等式 动态会计等式是反映企业在一定会计期间经营成果的会计等式,是由动态会计要素(收入、费用和利润)
组合
而成。其公式为:收入-费用=利润 综合等式 综合会计等式:期末资产=(期末负债+期初所有者权益)+(收入-费用)=(期末负债+期...
根据汇率决定的
资产组合
佘额
模型
,当国内的债券供给增加,本币将会...
答:
【答案】:A 国内债券供给增加,BB曲线右移,FF曲线不变,又一般均衡得出MM曲线右移, 最后导致本币汇率下降,利率上升,即本币升值,本国利率下降。
资本
资产
定价
模型
的问题
答:
资本资产定价
模型
为Rf +β×(Rm—Rf)。Rf为无风险收益率,Rm为市场组合的平均收益率,而上题中给的是(Rm—Rf)=10%市场组合的风险收益率。资本资产定价模型是由美国学者夏普、林特尔、特里诺和莫辛等人于1964年在
资产组合
理论和资本市场理论的基础上发展起来的。
投资
组合
理论与实际应用
答:
1952年,马科维茨在《金融杂志》上发表了一篇题为“
资产组合
的选择”的文章,首次提出了均值方差
模型
,该模型解决了投资收益率与风险的度量问题,把投资风险分解为系统风险和非系统风险,通过持有多种类型的证券来分散非系统风险,从而降低整个投资组合的风险。但是这一模型也有一定的局限性,它没有进一步说明如何为证券估值...
资本
资产
定价
模型
答:
资本资产定价
模型
(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、林特尔(John Lintner)、特里诺(Jack Treynor)和莫辛(Jan Mossin)等人于1964年在
资产组合
理论和资本市场理论的基础上发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均衡价格是如何...
资本
资产
定价
模型
公式以及含义
答:
根据这一假设,资本
资产
定价
模型
的研究重点是探索风险资产收益与风险之间的数量关系,简单地补偿特定程度的风险,投资者应该获得多高的收益率? 当资本市场达到均衡时,风险的边际价格不变,任何改变市场的
组合
投资的边际效应都是一样的,即增加一单位风险的补偿是一样的。在按贝塔定义引入均衡市场的基本条件...
var
模型
的var模型
答:
(5)最近,美国华盛顿国际金融研究所针对当前的主要信用风险模型以及
资产组合模型
进行了分析测试,旨在找出衡量信用风险的最好方法,为计量信用风险确定一种比较规范的模型,并用于确定资本金的分配,从而为国际银行业的发展及其风险监管创造条件,并计划与巴塞尔银行委员会合作进行这方面的工作。VaR风险控制模型一.VaR模型基本...
根据马科维兹Markowitz理论计算
资产组合
的比例, 2022-06-22
答:
(2022.06.22 Wed)Markowitz在20世纪50年代引进了均值-方差
模型
成了现代证券
组合
理论的基石。在该理论中通常有 n 种标的可投,每种标的的收益率可以看做是随机变量,记为 ,相应的均值为 ,方差记为 , 和 的相关系数记作 。一个假定是,投资者追求高收益而规避风险,或者有高均值而无大...
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