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资产组合均衡模型
"马柯威茨的均值方差
模型
"是什么意思?
答:
马科维茨的均值一方差
组合模型
简介 证券及其它风险
资产
的投资首先需要解决的是两个核心问题:即预期收益与风险。 那么如何测定
组合投资
的风险与收益和如何
平衡
这两项指标进行资产分配是市场投资者迫切需要解决的问题。正是在这样的背景下,在50年代和60年代初,马可维兹理论应运而生。马科维茨模型的假设条件...
证券
投资组合
理论的基本内容是什么
答:
以期望收益E来衡量证券收益,以收益的方差δ2表示投资风险。
资产组合
的总收益用各个资产预期收益的加权平均值表示,
组合资产
的风险用收益的方差或标准差表示,则马克维茨优化
模型
如下:式中:rp——组合收益;ri、rj——第i种、第j种资产的收益;wi、wj——资产i和资产j在组合中的权重;δ2(rp)——...
资本
资产
定价
模型
、单因素模型及单指数模型的关系
答:
资本资产定价
模型
就是在
投资组合
理论和资本市场理论基础上形成发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及
均衡
价格是如何形成的。单因素模型(Sharpe's One-way Analysis of Variance)单因素模型是诺贝尔经济学奖获得者威廉·夏普(William Shape )在1963年发表《对于“
资产组
...
什么是
资产
选择
视频时间 04:43
投资
分散化加强时,
资产组合
的方差与什么有关?
答:
资本资产定价
模型
就是在
投资组合
理论和资本市场理论基础上形成发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及
均衡
价格是如何形成的.二、资本资产定价模型的应用前提尽管资本资产定价模型是资本市场上一种有效的风险资产价格预测模型,并且具有简单明了的特点,一直引起人们的重视并加以...
什么是证券市场线
视频时间 03:01
"马柯威茨的均值方差
模型
"是什么意思?
答:
事实上,当收益率通过单一因子(市场组合)形成时,将会发现套利定价理论形成了一种与资本资产定价
模型
相同的关系。因此,套利定价理论可以被认为是一种广义的资本资产定价模型,为投资者提供了一种替代性的方法,来理解市场中的风险与收益率间的
均衡
关系。套利定价理论与现代
资产组合
理论、资本资产定价模型、...
资本
资产
定价
模型
与套利定价模型的联系与区别
答:
资本
资产
定价
模型
的假设条件较多 ,在满足众多 假设条件的情况下 ,所得出的模型表达式简单明了;套利定价模型的假设条件相对要简单得 多 ,而其得出的数学表达式就比较复杂。3 、市场保持
平衡
的
均衡
原理不同。在 CAPM 模型下 ,它已基本假定了
投资
者都为理性投资者 ,所有人都会选择高收益、低风险的
组合
...
"马柯威茨的均值方差
模型
"是什么意思?
答:
(3)风险系数β,是度量资产或
投资组合
的系统风险大小尺度的指标,是风险资产的收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比,故市场组合的风险系数β等于1。资本资产定价模型是第一个关于金融资产定价的
均衡模型
,同时也是第一个可以进行计量检验的金融资产定价模型。
"马柯威茨的均值方差
模型
"是什么意思
答:
事实上,当收益率通过单一因子(市场组合)形成时,将会发现套利定价理论形成了一种与资本资产定价
模型
相同的关系。因此,套利定价理论可以被认为是一种广义的资本资产定价模型,为投资者提供了一种替代性的方法,来理解市场中的风险与收益率间的
均衡
关系。套利定价理论与现代
资产组合
理论、资本资产定价模型、...
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