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资产组合均衡模型
企业价值评估有几种方法,每种方法的优缺点及适用条件
答:
收益法的主要方法包括贴现现金流量法(DCF)、内部收益率法(IRR)、CAPM
模型
和EVA估价法等。收益法着眼于企业自身发展状况。收益法关注企业的盈利潜力,考虑未来收入的时间价值,是立足现在、放眼未来的方法,因此对于处于成长期或成熟期并具有稳定持久收益的企业较适合采用收益法。优点:它可以充分考虑
资产
的...
lm曲线移动是由什么引起的?
答:
现代货币供给量决定因素的分析,主要也就是货币乘数的分析,所以,现代货币供给
模型
一般就是货币乘数模型。LM曲线是所有满足货币市场上的
均衡
所需的收入与利率水平的
组合
点的轨迹。由于在给定的货币供给下,收入水平的上升增加了货币需求量,因此必须通过利率的上升,造成货币的投机性需求的下降,才会恢复货币...
蒙代尔的学术贡献
答:
战后期间,研究这些不
平衡
建基于静态
模型
之上并强调真实的经济要素和对外贸易流量。得益于David Humes经典的关注货币因素和存量的国际价格调整机制,蒙代尔用公式表达的动态模型来揭示延续的不平衡将如何出现又怎样使之消失。他论证了随着私有部门持有的货币
资产
(也是它的财产)因为盈余或赤字而进行兑换,经济将随时间的过去...
什么是风险预算
答:
技术指标 1、跟踪误差 跟踪误差产生的原因在于:目标
投资组合
可以事先为自己定义投资目标(基准),投资基准一旦确定,投资管理人就要追踪该基准投资组合(在单因素评估
模型
情况下,即对应为某个市场指数)。限于资金规模、投资管理人能力等原因,在实际投资过程中,无法使得实际投资组合与投资基准做到完全一致,...
微观经济学 1.在两部门经济中,
均衡
发生于(C )之时。 A.实际储蓄等于实际...
答:
在风险大量存在的市场上,如何有效选择
资产
征状
组合
以回避风险就变得十分重要,因此,对保险市场、证券市场、期货合同等问题的研究,就成为微观经济理论一个十分活跃的分支。尤其是20世纪60、70年代以来,随着认知心理学和其他心理学分支的发展,人们开始对古典经济学理性假设和预期效用理论进行检验,结果发现:...
利率风险的政策法规
答:
在利率预测和利率风险衡量的基础上,进行利率风险控制的具体方法主要有两大类:一类是传统的表内管理方法,通过增加(或减少)资产或负债的头寸,或者改变资产或负债的内部结构(例如构造免疫
资产组合
),达到控制利率风险的目的;另一类则是表外管理方法,主要是为现有资产负债头寸的暂时保值以及针对个别风险较大,或难以纳入商业...
介绍一下金融工程专业
答:
本专业学生的主要专业知识结构包括金融基础理论;各种金融工具知识;数理知识和网络技术知识;主要专业能力结构包括风险分析和收益预测能力;运用数学
模型
的能力;无套利
均衡
分析能力;金融工具定价合理性分析的能力;金融工具合理
组合
的能力;计算机操作能力;查阅外文资料和用外语进行各种形式交流的能力;经过一定...
高分求银行保险类文献综述,无关请勿扰
答:
<<保险资金最优投资组合研究及评价>>(<<廊坊师范学院学报(自然科学版)>>2008年 第8卷 第04期 作者: 张笑伟) 一文说明了保险资金运用渠道不断拓宽和保险业竞争的加剧都要求保险公司有较强的投资能力.应用现代投资组合理论建立保险公司
投资组合模型
,用规划求解方法解出保险公司最优风险
资产组合
,同时建立保险公司效用...
如何进行大数据分析及处理?
答:
大数据分析最终要的应用领域之一就是预测性分析,从大数据中挖掘出特点,通过科学的建立
模型
,之后便可以通过模型带入新的数据,从而预测未来的数据。4. 语义引擎。非结构化数据的多元化给数据分析带来新的挑战,我们需要一套工具系统的去分析,提炼数据。语义引擎需要设计到有足够的人工智能以足以从数据中...
资本
资产
定价
模型
公式
答:
当资本市场达到
均衡
时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场
组合
的
投资
所带来的边际效果是相同的。按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本
资产
定价
模型
:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)。一、什么是资本资产定价模型资本资产定价模型(简称CAPM)主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间...
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