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残差序列的一阶自相关散点图
对于某样本回归模型,已求得dw的值为d
答:
图6-3 正
序列相关 图
6-4 负序列相关二、杜宾——瓦特森(D-W)检验 1、适用条件杜宾——瓦特森检验,简称D—W检验,是J.Durbin(杜宾)和G.S.Watson(瓦特森)于1951年提出
的一
种适用于小样本的检验序列相关性的方法。D-W检验是目前检验序列相关性最为常用的方法,但它只适用于检验随机误差项具有
一阶自
回归形式的...
什么是
一阶自相关
性和高相关性
答:
一阶是指该数据系列的当前值与自身前一个数值之间的相关性。如果
一阶自相关
系数是正的,
相关图
就会呈现出光滑的蛇形形态;如果一阶自相关系数是负的,相关图就会呈现出之字形态。虽然很多经济现象仅表现为本期与上期相关,但是更多的是与多期相关,即存在所谓的“高阶自相关性”。所以,如果经DW检验...
怎么用STATA检验时间
序列
数据的异方差和
自相关
答:
一般来讲,时间序列数据较少出现异方差现象,更多地是
序列相关
问题。用stata软件实现异方差的检验,最直观的是用图示法。作出
残差
关于某一解释变量
的散点图
,具体的命令如下:reg 被解释变量名 解释变量名 prrdict e, resid graph twoway scatter e 解释变量名 此外,还有white检验、G-Q检验和Breuch-...
如何根据
残差序列自相关
检验和异方差检验给garch模型定
阶
答:
一般来讲,时间序列数据较少出现异方差现象,更多地是
序列相关
问题。用stata实现异方差的检验,最直观的是用图示法。作出
残差
关于某一解释变量
的散点图
,具体的命令如下:reg 被解释变量名 解释变量名 prrdict e, resid graph twoway scatter e 解释变量名 此外,还有white检验、G-Q检验和Breuch-Pagan...
求助,利用stata 由
自相关
和偏相关函数
答:
一般来讲,时间序列数据较少出现异方差现象,更多地是
序列相关
问题。用stata软件实现异方差的检验,最直观的是用图示法。作出
残差
关于某一解释变量
的散点图
,具体的命令如下:reg 被解释变量名 解释变量名 prrdict e, resid graph twoway scatter e 解释变量名 此外,还有white检验、G-Q检验和Breuch-...
如何用eviews做
序列自相关
检验
答:
2、在“WF”里面输入文件名,以便于我们寻找文件,这里的所有输入内容都不能为汉字。完成所有的设置就点击【OK】即可。3、例如我的数据是1999~2014,就是1999年到2014年的数据,类型就选择“Annual”,数据区间就是“1999 2014”,如图;我们做的是
自相关
,就可以命名为“zxg”,其他默认设置就可以;...
计量经济学中的
自相关
指什么啊?
答:
一阶自相关
性可以表示为 ut= p1 u i-1 + p2 u i-2 + p3 u i-3 + …… p p u t-p + v t 称之为p 阶自回归形式,或模型 存在 p 阶自相关 由于无法观察到误差项 u t,只能通过
残差
项 e t来判断 u t 的行为。如果 u t或 e t呈出下图(a) -(d) 形式,则表示u t 存在...
eviews 模型存在
自相关
做出
残差
分析图之后如何分析
答:
你可以有DW或者LM来检验模型存在几
阶的
自相关 DW一般用于检验
一阶自相关
LM则可以用于检验一阶和高阶自相关,一般在eviews里我们只检验到二阶,可以查看滞后期为二的回归结果中的DW统计量的值,如果很接近二的话,说明自相关被消除,同时你还要查卡方分布百分位数分布表,看LM=(T*R方)是不是大于...
自相关性
的自相关
性的定义和影响
答:
一阶自相关
性可以表示为ut= p1 u i-1 + p2 u i-2 + p3 u i-3 + …… p p u t-p + v t称之为p 阶自回归形式,或模型 存在 p 阶自相关由于无法观察到误差项 u t,只能通过
残差
项 e t来判断 u t 的行为。如果 u t或 e t呈出下图(a) -(d) 形式,则表示u t 存在自...
时间
序列
模型
答:
但是也由上图第二个公式可知,
一阶
差分之后的(上面三角形加Yt)的均值和方差保持不变(因为Ut服从正态分布)既然我们知道了什么是非平稳时间序列,那我们应该怎么检验呢?答案是单位根检验 单位根检验由来 ADF检验是单位根检验
的一
种,也是比较常用的一种检验方法,是DF检验的优化,消除了
序列的自相关
性...
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