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已知样本回归模型残差的一阶自相关
用广义差分法消除
自相关
性,
一阶
差分没消掉,二阶差分是怎么操作的,用E...
答:
用BG检验确定阶数,然后用科克伦–奥克特迭代法即可,前提是这个
模型
没有异方差。
熵法与信息熵法是否一样
答:
(
1
) 将一个
回归模型
视作一个系统,信息熵最小的系统为不确定(无序)程度最小,混乱程度最低的系统,即欲得“最优”回归模型。因变量y与自变量X;(i=1,2,?,rn,rn为全模型自变量数目)呈线性
相关
。对于给定的准则,“最优”回归方程应从所有可能回归子集(共有2 一1个)中选择。对任一线性回归模型而言,
残差
£为...
误差修正
模型
存在
自相关
怎么办,
残差
检验已经通过了哎,求eviews图解...
答:
你尝试这在后面加AR或者MA来减小
自相关
没有。先检查原来数据的 ACF PCF来确定ARMA的个数。 或者做unit root test来确定数据的稳定性 万一inverted AR root=
1
的话就用ARIMA.希望这个能对你有用 加上 ARMA;UNIT ROOT test 图是 inverted AR root在单位圆的情况 有点在单位圆上就是说 unit ...
如何用ols确定
一阶自回归模型
系数
答:
R2=0.81,拟合优度不低,说明解释变量可以对被解释变量解释系数的p值,进出口显著,但是常数项不显著 DW值显示,你这个可能存在
一阶自相关
gmm中ar1和ar2指的是什么
答:
回归。在GMM模型中,AR1和AR2是指自
回归模型
的阶数。AR1表示
一阶自
回归,AR2表示二阶自回归。这两个参数用于检验动态面板数据是否存在扰动项
的一阶
和二
阶自相关
。
2.
已知模型的
DW统计量为0.6时,普通最小二乘估计
的一阶自相关
系数为?
答:
DW近似等于2(
1
-r^2)所以2×(1-r^2)=0.6 r^2=0.7 估计你问的应该是这个把。
F检验法中
回归
平方和的自由度为什么是1
答:
一元线性
回归模型
里总离差平方和的自由度是n-1,然后回归平方和的自由度是由x的个数决定的,因为一元的里面就是一个x所以自由度就是一,
残差
平方和就是总的离差平方和减去回归平方和的自由度就是n-2。用回归方程或回归线来描述变量之间的统计关系时,实验值yi与按回归线预测的值ŷ并不一定完全...
计量经济3
答:
(1) 何谓计量经济
模型的
自相关性?(2) 试检验该模型是否存在
一阶自相关
,为什么? (3) 自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响?(4) 如果该模型存在自相关,试写出消除一阶自相关的方法和步骤。(临界值 ,)27.(1)何谓计量经济模型的自相关性?答:如果对于不同的
样本
点,随机误差项之间不再是完全互相独立,而是...
什么是
残差
?
答:
残差
在数理统计中是指实际观察值与估计值(拟合值)之间的差。“残差”蕴含了有关模型基本假设的重要信息。如果
回归模型
正确的话, 我们可以将残差看作误差的观测值。它应符合模型的假设条件,且具有误差的一些性质。利用残差所提供的信息,来考察模型假设的合理性及数据的可靠性称为残差分析。有多少对...
残差自回归模型
如何做预测 以下数据如何做auto-regressive预测_百度...
答:
4.如果检验结果显示残差序列
自相关
性显著,说明回归模型对信息的提取不充分,可以考虑对残差序列拟合自回归模型。 这样的模型叫做
残差自
回归模型。 实践中两种方式(一)(二): (一) (1)自变量为时间t的幂函数 (2)自变量为历史观察值 (二) (1)给定季节指数 (2)建立季节自
回归模型 残差
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