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已知样本回归模型残差的一阶自相关
第三节 违背基本假设的情况
答:
简单点来说就是误差项之间存在相关关系。 这种自相关包括
一阶自相关
与 多阶自相关。 这在现实生活中也是很常见的。比如说金融危机一般都是要延后两三年才会有很显著的负面影响。另外时间序列
模型
本质上也就是一种自相关的模型。 (1)遗漏关键变量; (2)经济变量的滞后性; (3)采用错误的
回归
函数形式; (4)...
自相关
性如何解决?
答:
修正用广义差分法(AR(p))广义差分方法 对
模型
: Yt= 0+ 1X t+ut ---(1) ,如果ut具有
一阶自回归
形式
的自相关
,既 ut= u t-1 +vt 式中 vt满足通常假定.假定,
已知
,则: Y t-1= 0+ 1X t-1+u t-1 两端同乘 得:Y t-1= 0 + 1 X t-1+ u t-1---(2)(1)式减去(2)...
残差
与残差滞后的拟合
回归
线怎么看是否
自相关
答:
4我们可以进一步画一下,二阶滞后的散点图twoway scatter e1 L2.e1 || lfit e1 L2.e1观察直线几乎是水平的,我们初步判断不存在2阶滞后的自相关。5进一步地我们可以使用stata绘制
残差的
自相关图ac e1解释:1.ac代表的是autocorrelation 通过观察自相关图我们看出,除了
1阶自相关
十分接近95%的置信...
对于某
样本回归模型
,已求得dw的值为d
答:
D-W检验是目前检验序列相关性最为常用的方法,但它只适用于检验随机误差项具有一阶自回归形式的序列相关问题。在使用该方法时前,必须注意该方法的适用条件。
回归模型
含有截距项,即截距项不为零;解释变量是非随机的;随机误差项为
一阶自相关
,即;回归模型中不应含有滞后内生变量作为解释变量,即不应出现下列形式: ...
如何理解
回归
分析的
残差
、
相关
系数、协方差、误差?
答:
回归
分析用于确定两种或两种以上变数间相互依赖的定量关系,可以分一元回归分析和多元回归分析。你也可以理解成一元和多元方程。按照自变量和因变量之间的关系类型,可分为线性回归分析和非线性回归分析,即
一阶
方程或者其他方程。
残差
就是在回归分析中,测定值与按回归方程预测的值之差。这里可以理解成拟合...
统计学中
自相关
性是什么意思
答:
如果随机误差项的各期望值之间存在着相关关系,即 cov(ut,us)=E(utus) =/= 0 (t,s=1,2,……k)这时,称随机误差项之间存在自相关性(autocorrelation)或序列相关 随机误差项的自相关性可以有多种形式,其中最常见的类型是随机误差项之间存在
一阶自相关
性或一阶自
回归
形式,即随机误差项只与它...
自相关
的后果
答:
在这种情况下,对于
一阶自相关
的形式,解决的办法是变换原
回归模型
,通过变换消除随机扰动项中的自相关,白相关消除后再利用普通最小二乘法估计回归参数,这种估计方法称广义差分法。产生自相关的原因:1、惯性 即冲击的延期影响,大多数经济时间序列都存在自相关。当处于经济恢复周期时,由萧条的底部开始...
如何根据
残差
序列
自相关
检验和异方差检验给garch
模型
定
阶
答:
序列相关性的检验 1、D-W检验 reg y x1 x2 x3 estat dwatson (y为被解释变量 x为解释变量,执行上述命令便可得到D-W值,不过该检验存在无法判断的盲区且只能对
一阶自相关
进行检验)2、Box and Pierce's Q 检验 reg y x1 x2 x3 predict e, resid wntestq e, lags(n)(n为滞后阶数,...
eviews
模型
存在
自相关
做出
残差
分析图之后如何分析
答:
你可以有DW或者LM来检验
模型
存在几
阶的
自相关DW一般用于检验
一阶自相关
LM则可以用于检验一阶和高阶自相关,一般在eviews里我们只检验到二阶,可以查看滞后期为二的
回归
结果中的DW统计量的值,如果很接近二的话,说明自相关被消除,同时你还要查卡方分布百分位数分布表,看LM=(T*R方)是不是大于临界值,如果是说明是...
如何使用dw统计量来进行
自相关
检验?该检验方法的前提条件和局限性有哪些...
答:
DW检验前提条件:(1)
回归模型
中含有截距项。(2)解释变量是非随机的。(3)随机扰动项是
一阶
线性自相关。(4)没有缺失数据,
样本
比较大。DW检验局限性:(1)DW检验有两个不能确定的区域,一旦DW值落在这两个区域,就无法判断。(2)DW检验不适应随机误差项具有高
阶序列相关
的检验。(3)只...
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