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均值方差模型的局限性
下列关于
均值
—
方差模型的
描述,说法错误的是( )。
答:
【答案】:D 在回避风险的假定下,马科维茨建立了一个投资组合分析的模型,即
均值
—
方差模型
。马科维茨投资组合理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。故D项说法错误。
马科维茨
均值
方法
模型
答:
在这个模型中,假设市场上有n种风险资产,资产的收益率分别为r_1, r_2, ..., r_n,投资者在各风险资产上的配置比例分别为ω_1, ω_2, ..., ω_n。投资组合的期望收益率为E(r_p) = ∑ωiE(r_i),其中∑ωi = 1。方差是衡量投资组合风险的一个重要指标。马科维茨
均值
-
方差模型的
...
最著名的投资理论有几种,并详细叙述?
答:
但在实际运用中,马考威茨
模型
也存在着一定
的局限性
和困难: 1.马考威茨模型所需要的基本输入包括证券的期望收益率、
方差
和两两证券之间的协方差。当证券的数量较多时,基本输入所要求的估计量非常大,从而也就使得马考威茨的运用受到很大限制。因此,马考威茨模型目前主要被用在资产配置的最优决策上。 2.数据误差带来...
F检验是什么检验?
答:
4.F值的应用场景 F值在统计学中有广泛的应用场景。最常见的应用是在
方差
分析中,用于比较多个组的
均值
是否存在显著差异。此外,F值还可以用于回归分析中,用于判断回归
模型的
拟合程度是否显著。F值也可以用于比较不同模型的拟合优度,或者比较不同处理条件下的实验结果。5.F值
的局限性
和注意事项 虽然F值在...
现代资产定价理论从哪些方面对传统资产定价理论进行了改进和突破_百度...
答:
2、张宝春:《资产定价模型与套利定价模型的应用比较》,湖北财经高等专科学校学报,2005年2月。 3、刘敬:《略论资本资产定价模型及在我国证券市场中的应用》,现代财经,2003年第8期。 4、朱业明、王骥涛:《资本资产定价
模型的局限性
分析》,甘肃财经,2005年第5期。 5、威廉?夏普、戈登?J?亚历山大、杰弗里?V?贝利:...
数据分析干货集合贴:
方差
分析!知乎最全!
答:
方差和T检验的区别在于,对于T检验的X来讲,其只能为2个类别比如男和女。如果X为3个类别比如本科以下,本科,本科以上;此时只能使用方差分析。六、方差分析常见问题 异
方差性
问题。在计量经济学中,一些情况下会出现异方差问题,严重的异方差问题会影响
模型
估计和模型检验等,因而在OLS回归时需要对其进行...
马柯威茨
模型的
假设条件包括?
答:
3. "马柯威茨的
均值方差模型
"是什么意思 马柯威茨的均值方差模型是建立在两个假设之上的: 假设一,投资者以期望收益率(亦称收益率均值)来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的方差(或标准差)来衡量收益率的不确定性(风险),因而投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差。 假设二,投资者是不知足的和厌恶...
方差
分析时候方差不齐怎么办?
答:
方差
齐性检验一般是用方差最大组的方差比最小组的方差,如果比值显著不等于1,那就是方差不齐性。按说不齐性是不可以进行后续的方差分析的,因为在
均值
检验中(包括方差分析,T检验等)各个实验处理的效应被认为是一种固定效应,对所有人的作用一样,也就是说,处理的作用就是给每个人原来的的水平加...
方差
分析小结
答:
至于
方差
齐性,需要特别指出的是:根据Box的研究结果,在单因素方差分析中,如果各组的例数相同(即均衡),或总体呈正态分布,则方差分析
模型
对方差略微不齐有一定的耐受性,只要最大与最小方差之比小于3,分析结果是稳定的。 (2)单元格内重复数据的方差分析 以配伍设计方差分析最为典型,此时不需要考虑正态性和方差齐...
在实际应用中,正态分布的叠加原理有哪些
局限性
?
答:
3. 非正态性:虽然正态分布在许多实际应用中都有很好的近似效果,但并非所有的数据都服从正态分布。例如,在生物科学中,基因表达数据通常呈现出偏态分布。如果忽视了数据的非正态性,可能会导致
模型的
预测性能下降。4. 参数估计的准确性:正态分布的叠加原理需要对随机变量的
均值
和
方差
进行准确的估计。
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