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均值方差模型的局限性
为什么样本
均值
与样本
方差
相互独立?
答:
证明过程如下图:样本
均值
与样本
方差
是数理统计学中的两个非常重要的统计量 ,且由一般教材可知 ,若总体服从正态分布 ,则样本均值与样本方差是相互独立的。
数理统计中样本平
均值
和样本
方差
哪些性质
答:
是样本均值的数学期望D(X平均)是样本
均值的方差
E(S2)是样本
方差的
数学期望,这3个也是客观存在的,但是它由取样的方法来决定,包括样本大小,但是一旦取样方法确定,它们也就确定了,跟具体的样本没有任何关系统计学就是要从样本的均值 样本的方差中来估计E(X)D(X),从而估计整体的概率分布情况 ...
高等数学,简单随机样本的样本
方差
S²与样本
均值
为何相互独立?_百度...
答:
证明过程如下图:样本
均值
与样本
方差
是数理统计学中的两个非常重要的统计量 ,且由一般教材可知 ,若总体服从正态分布 ,则样本均值与样本方差是相互独立的。
为什么可以用
方差
衡量风险?
答:
在概率论和数理统计中,
方差
是用来度量随机变量和其数学期望(即
均值
)之间的偏离程度。在概率论与数理统计中,方差是用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度的一个量。一般来说,方差越大,那么这一组数据的波动幅度也就越大,换句话说,也就是它的稳定性就要小一些。而风险投资者们...
方差
分析显著了,代表
均值
有差异吗
答:
方差
分析(Analysis of Variance,简称ANOVA),又称“变异数分析”或“F检验”,是R.A.Fisher发明的,用于两个及两个以上样本均数差别的显著性检验。 由于各种因素的影响,研究所得的数据呈现波动状。造成波动的原因可分成两类,一是不可控的随机因素,另一是研究中施加的对结果形成影响的可控因素。方差...
为什么样本
均值的方差
等于总体方差/ n
答:
其中X和Y相互独立,k为常数。于是D(ΣXi/n)=ΣD(Xi)/(n^2)=DX/n。
方差
注意:需要注意的是,一个定类字段称为单因素方差分析,两个定类字段及以上称为多因素方差分析,与独立样本 T 检验不同的是,方差分析可用于多分类定类字段数据的差异性分析,T 检验只能作用于二分类定类变量。
为什么样本
均值
与样本
方差
独立?
答:
证明过程如下图:样本
均值
与样本
方差
是数理统计学中的两个非常重要的统计量 ,且由一般教材可知 ,若总体服从正态分布 ,则样本均值与样本方差是相互独立的。
为什么样本
均值的方差
等于总体方差除以n?
答:
设X为随机变量,X1,X2,...Xi,...,Xn为其n个样本,DX为方差。根据
方差的
性质,有D(X+Y)=DX+DY,以及D(kX)=k^2*DX,其中X和Y相互独立,k为常数。于是D(ΣXi/n)=ΣD(Xi)/(n^2)=DX/n。
均值
是表示一组数据集中趋势的量数,是指在一组数据中所有数据之和再除以这组数据的个数。
什么是有效边界
答:
马科维茨投资组合理论早已在实践中被证明是行之有效的,并且被广泛应用于组合选择和资产配置。很多投资者以马科维茨的投资组合分析为理论基础,根据收益—风险偏好推荐优化和投资组合。在马柯威茨
均值方差模型
中,每一种证券或证券组合可由均值方差坐标系中的点来表示,那么所有存在的证券和合法的证券组合在...
高等数学,简单随机样本的样本
方差
S²与样本
均值
为何相互独立?_百度...
答:
,且由一般教材可知 ,若总体服从正态分布 ,则样本
均值
与样本
方差
是相互独立的。然而 ,在教学中 ,大家都容易想到的一个问题是 ,对于非正态总体 ,样本均值与样本方差是否也能相互独立? 当样本 总体服从正态分布~N(μ,σ^2)时样本 均值与样本方差也相互独立。
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