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利率风险的衡量方法主要包括
简述
风险衡量的方法
和计算步骤
答:
如果投资组合的报酬不是对称分布,而且投资者具有对偏度的偏好,那么仅仅是用方差来
度量风险
是不够的,在这种情况下β系数就不能公允的反映资产的风险,从而用CAPM模型来对资产定价是不够理想的,有必要对其进行修正。β系数是反映单个证券或证券组合相对于证券市场系统风险变动程度的一个重要指标。通过对β...
利率风险的主要
分类
包括
答:
利率风险的主要
分类
包括
重新定价风险(期限错配风险)、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。其中,重新定价风险也称为期限错赔风险,是最主要和最常见的利率风险形式,也是银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异;收益率曲线风险,重新定价的不对称性也会使收益率曲线的斜率、...
银行专业2017
风险
管理考点:市场风险计量
方法
答:
缺口分析是对利率变动进行敏感性分析
的方法
之一,是银行业较早采用的
利率风险
计量方法。缺口分析也存在一定的局限性:第一,缺口分析,忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异。第二,缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险,未考虑基准风险。同时,忽略了与期权有关的头寸在收入敏感...
衡量
财务
风险的
指标有哪些
答:
资金风险有哪些方面资金风险是指投资者在投资活动中所面临的风险,是投资者投资活动中所面临的潜在损失的综合反映。资金
风险主要有
以下几方面:一、汇率风险:汇率风险是指投资者投资海外资产时,由于汇率变动所带来的损失。汇率变动会直接影响投资者的收益,因此投资者需要充分考虑汇率变动的风险。二、
利率
...
利率风险的
管理与控制手段有哪些?
答:
一般来说,
利率风险的
管理与控制手段
主要有
两大类:①传统的表内管理
方法
,即通过改变资产负债的内部结构,达到控制风险的目的;②表外管理方法,即通过各种金融衍生工具实现对现有资产负债头寸的套期保值。贷款额度:根据借款人所建或所购住房的总价款、信用等级、家庭总收入和综合还款能力,确定贷款额度,...
债券的
利率风险
通常
包括
再投资风险和()。
答:
【答案】:B 由于市场
利率的
变化,债券持有人会面临两种
风险
,价格风险和再投资风险。前者逻辑如下:债券的价格与利率变动成反比,利率上升时,债券价格会下降,对于在到期目前转让债券的投资者来说,这会带来价差损失。而当市场利率下降时,短期债券的持有人若进行再投资,将无法获得原有的较高息票率,这...
利率风险
管理
的方法
答:
在利率预测和利率风险
衡量
的基础上,进行利率风险管理
主要有
两大类:一类是传统的表内管理
方法
,通过增加(或减少)资产或负债的头寸,或者改变资产或负债的内部结构(例如构造免疫资产组合),达到控制
利率风险的
目的;另一类则是表外管理方法,主要是为现有资产负债头寸的暂时保值以及针对个别风险较大,或难以纳入...
利率风险的
影响因素
答:
缺口数值的大小与正负都依赖于计划期的长短,这是因为资产或负债的利率调整期限决定了利率调整是否与计划期内利率相关。除了上面谈到的资金缺口指标外,还可以用利率敏感比率(InterestRateSensitiveRatio)来
衡量
银行的
利率风险
。银行经营管理人员逐渐采用动态的利率敏感资产和利率敏感负债的缺口
方法
,方法之一便是...
什么是贷款
风险
计算
方法
介绍
答:
银行可以通过贷款分散化来降低风险程度。这一指标可以多种
方式衡量
,如贷款地区分布、行业分布、单个贷款比例等。贷款风险分类一、贷款
风险的
分类 贷款风险的分类是指将贷款风险分为不同类型,以便为贷款者和贷款机构提供更好的服务。贷款风险分类有很多种,比如:信用风险、政策风险、市场风险、流动性风险、...
现代金融
风险
管理
包含
的基本知识点有哪些?
答:
五、简述金融风险识别的流程:1.明确
风险的
业务识别2.识别关键风险诱因3.确定风险事件4.建立关键风险指标体系5.确定风险敞口。 六、简述金融
风险度量
的
主要方法
:1.风险发生的概率评估:(1)主观概率法(2)客观概率法(3)时间序列预测法(4)累计频率分析法2.预测风险结果的评估:(1)在险价值(2)极限测试(3)情景分析 ...
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