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利率风险的衡量方法主要包括
管理
利率风险的
管理
方法有
哪些
答:
同学你好,很高兴为您解答!高顿网校为您解答:西方商业银行有多种
衡量
和管理
利率风险的
工具和
方法
。
主要包括
:利率敏感性缺口管理、持续期缺口管理和利用利率衍生工具套期保值。1、利率敏感性缺口管理 利率敏感性缺口(IRSG)指的是一定时期内利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额。而利率敏感性资产(IRSA)...
什么是
利率风险
答:
利率风险
是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。巴塞尔委员会在1997年发布的《利率风险管理原则》中将利率风险定义为:利率变化使商业银行的实际收益与预期收益或实际成本与预期成本发生背离,使其实际收益低于预期收益,或实际成本高于预期成本,从而使商业银行遭受损失的可能性。指原本投资于...
(2019年真题)
利率风险的主要
形式
包括
( )。
答:
【答案】:B、C、D、E
利率风险
是指金融企业的财务状况在利率出现不利波动时面临的风险。利率风险不仅影响银行的盈利水平,也影响其资产、负债和表外金融工具的经济价值。其
主要
形式有:①重新定价风险;②利率变动风险;③基准风险;④期权性风险。A项,汇率风险属于市场风险。
什么是
衡量利率
变动对银行经济价值影响的一种
方法
答:
久期分析是
衡量
该
利率风险的
一种
方法
。1、久期是一种
度量利率
敏感性的指标,可以用来衡量银行的经济价值对利率变动的敏感性。2、久期分析可以帮助银行更好地管理其资产负债表,以应对利率变动的风险。3、通过久期分析,银行可以了解其资产和负债的利率敏感性,从而更好地匹配资产和负债的到期日,降低利率...
如何利用久期和凸性
衡量
债券的
利率风险
答:
久期和凸性是
衡量
债券
利率风险的
重要指标。很多人把久期简单地视为债券的到期期限,其实是对久期的一种片面的理解,而对凸性的概念更是模糊。在债券市场投资行为不断规范,利率风险逐渐显现的今天,如何用久期和凸性量化债券的利率风险成为业内日益关心的问题。应答时间:2021-10-12,最新业务变化请以平安银行...
银行账户
利率风险
管理
方法包括
答:
银行账户
利率风险
管理
方法包括
完善银行账户利率风险治理结构;加强资产负债匹配管理;完善商业银行的定价机制;实施业务多元化的发展战略。银行账户利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致银行账户整体收益和经济价值遭受损失的风险。银行账户利率风险是目前商业银行面临
的主要
市场风险之一,商业银行必须...
什么是
利率风险
?
答:
利率风险
是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。巴塞尔委员会在1997年发布的《利率风险管理原则》中将利率风险定义为:利率变化使商业银行的实际收益与预期收益或实际成本与预期成本发生背离,使其实际收益低于预期收益,或实际成本高于预期成本,从而使商业银行遭受损失的可能性。指原本投资于...
缺口分析和久期分析是计量哪种
风险的
常用
方法
答:
缺口分析和久期分析是计量市场
风险的
常用
方法
。缺口分析和久期分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一,久期分析是
衡量利率
变化对银行经济价值的影响,缺口分析是一种比较初级、粗略的
利率风险
计量方法,久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法。
衡量风险
三个指标及含义是什么?
答:
(1)夏普指数的作用:夏普指数反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。夏普指数代表投资人每多承担一分风险,可以拿到较无风险报酬率(定存
利率
)高出几分的报酬。(2)特雷诺指数的作用:特雷诺指数越大,单位风险溢价越高,开放式基金的绩效越好,基金管理者在管理的过程中所冒
风险有
利于...
利率风险的主要
分类
包括
答:
利率风险的主要
分类
包括
重新定价风险(期限错配风险)、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。其中,重新定价风险也称为期限错赔风险,是最主要和最常见的利率风险形式,也是银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异;收益率曲线风险,重新定价的不对称性也会使收益率曲线的斜率、...
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风险管理的内容包括
风险管理包括
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影响利率的五个因素