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一阶自相关系数怎么求
MA(1)模型是什么意思?
答:
要求MA(1)模型的
一阶自相关系数
,我们需考虑误差项et的相关性。因为MA(1)模型是一阶移动平均过程,所以它的自相关函数(ACF)为:ACF(h) = 1 / (1 + θ12) if h = 1ACF(h) = 0 if h > 1 其中,h表示滞后期,θ1表示MA(1)模型参数。因此,MA(1)模型的一阶自相关系数可以简单地...
MA(1)模型是什么意思啊?
答:
要求MA(1)模型的
一阶自相关系数
,我们需考虑误差项et的相关性。因为MA(1)模型是一阶移动平均过程,所以它的自相关函数(ACF)为:ACF(h) = 1 / (1 + θ12) if h = 1ACF(h) = 0 if h > 1 其中,h表示滞后期,θ1表示MA(1)模型参数。因此,MA(1)模型的一阶自相关系数可以简单地...
统计学中
自相关
性是什么意思
答:
如果随机误差项的各期望值之间存在着相关
关系
,即 cov(ut,us)=E(utus) =/= 0 (t,s=1,2,……k)这时,称随机误差项之间存在自相关性(autocorrelation)或序列相关 随机误差项的自相关性可以有多种形式,其中最常见的类型是随机误差项之间存在
一阶自相关
性或一阶自回归形式,即随机误差项只与它...
自相关系数
检验
怎么
用?
答:
德宾-沃森检验,简称D-W检验,是目前检验自相关性最常用的方法,但它只使用于检验
一阶自相关
性。因为
自相关系数
ρ的值介于-1和1之间,所以 0≤DW≤4 并且DW=O=>ρ=1即存在正自相关性 DW=4<=>ρ=-1 即存在负自相关性 DW=2<=>ρ=0即不存在(一阶)注:1. DW(1,1)表示...
计量经济学中的
自相关
指什么啊?
答:
1
.自相关不影响OLS估计量的线性和无偏性,但使之失去有效性 2.自相关的系数估计量将有相当大的方差 3.
自相关系数
的T检验不显著 4.模型的预测功能失效 如何判断数据存在自相关性 a. 用相关计量软件: 比如说E-VIEWS检查残差的分布。 如果残差分布具有明显和圆润的线性分布图像, 说明自相关性存在的...
...逐步推导出模型的均值,方差,自协方差,
自相关系数
?
答:
3、自协方差:自协方差可以由下式求得:Cov(Xt,Xt-
1
)=Cov(φXt-1 + εt,Xt-1)=φCov(Xt-1,Xt-1)+Cov(εt,Xt-1)=φ Var(Xt-1)由于εt与Xt-1是独立的,因此Cov(εt,Xt-1)=0,所以自协方差可以由下式求得:Cov(Xt,Xt-1)=φ Var(Xt-1)4、
自相关系数
:自...
相关系数怎么
算?
答:
* Σ(D²)) / (n * (n² -
1
))其中,D为两个变量的等级差,n为样本容量。肯德尔等级
相关系数
(Kendall's rank correlation coefficient):公式:r = (P - Q) / (P + Q)其中,P为一致对数(具有相同关系方向的变量对数),Q为不一致对数(具有不同关系方向的变量对数)。
相关系数怎么
算?
答:
关于
相关系数
计算公式为:ρXY=Cov(X,Y)/√[D(X)]√[D(Y)],公式中Cov(X,Y)为X,Y的协方差,D(X)、D(Y)分别为X、Y的方差。
相关系数
的计算公式是什么?
答:
关于
相关系数
计算公式为:ρXY=Cov(X,Y)/√[D(X)]√[D(Y)],公式中Cov(X,Y)为X,Y的协方差,D(X)、D(Y)分别为X、Y的方差。
相关系数怎么
算啊?
答:
首先已知回归系数b1,讲方程逆推,自变量因变量互换,得到回归系数b2,
相关系数
r=sqr(b1*b2)(sqr是开平方的意思),如此便可得到相关系数r。直线回归y=a+bx跟相关系数r之间没有关系的,回归方程是表述了各点之间自变量与应变量的产业化规律,表达的是一个趋势。相关系数r表态的是这种趋势的相关程度,...
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