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D(XY)=D(X)D(Y)
D(x)
什么意思?
答:
D(x)
指方差,E(x)指期望。一、E(x):①期望的定义:在概率论和统计学中,数学期望(mean)(或均值,亦简称期望)是试验中每次可能结果的概率乘以其结果的总和,是最基本的数学特征之一。它反映随机变量平均取值的大小。需要注意的是,期望值并不一定等同于常识中的“期望”——“期望值”也许与每...
为什么
d(xy)=dx
y+
dy
x
答:
设
x=x(
t),
y=y(
t),d(xy)/dt=x'(t)*y(t) x(t)*y'(t),dt乘到右边,x'(t)*dt
=dx
,y'(t)*dt
=dy
,因此,
d(xy)=ydx
xdy
D(x)=
9,
D(y)=
4,
xy
相关系数为0.4,求D(x+2y)
答:
D(x+2y
)=D(x)
+4D(y)+2E{(x-E(x))(2y-E(2y))} =D(x)+4D(y)+4E{(x-E(x))(y-E(y))} =D(x)+4D(y)+4Cov(x,y)=D(x)+4D(y)+4ρ
xy
*根号下(
D(x)D(y)
)=9+16+4*0.4*3*2 =34.6
如何理解d(x+
y)= d(x)
+
d(y)
+2 cov
(xy
答:
解答如下:首先:D(X+Y)=D(X)+
D(Y)
+2Cov(X,Y
)D(X-Y)=D(X)
+D(Y)-2Cov(X,Y)其次:Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。协方差的性质:Cov(X,Y)=Cov(Y,X);Cov(aX,bY)=abCov(X,Y),(a,b是常数);Cov(X1+X2,Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2,Y)。Cov(X,X)=D(X...
请问概率论中d(x+
y)=d(x)
+
d(y)
+2cov
(xy)
是如何推导出来的
答:
解答如下:首先:D(X+Y)=D(X)+
D(Y)
+2Cov(X,Y
)D(X-Y)=D(X)
+D(Y)-2Cov(X,Y)其次:Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。协方差的性质:Cov(X,Y)=Cov(Y,X);Cov(aX,bY)=abCov(X,Y),(a,b是常数);Cov(X1+X2,Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2,Y)。Cov(X,X)=D(X...
请问个全微分问题:关于
d(xy)=
y
d(x)
+x
d(y)
? 为什么?谢谢
答:
d(xy)=
(xy)'dx=(x'y+xy')dx=x'
ydx
+xy'
dy
=y(x'dx)+x
(y
'dy)=yd(x)+xd(y)
高数中
d(xy)=xdy
+
ydx
是哪里的公式?
答:
导数微分那一块的,意思是对
xy
求导,等于x的导数乘y加上y的导数乘x
设x与y相互独立,方差
d(x)=
a,
d(y)=
b,则方差d(a b)是多少?
答:
平方展开 =E(x^2*y^2)-2E(x*y)*E(x*y)+E(x*y)^2 =E(x^2*y^2)-E(x*y)^2 =E(x^2)*E(y^2)-E(x)^2*E(y)^2 基于ab独立的假设 =(D(x)+E(y)^2)*(D(x)+E(y)^2)-E(x)^2*E(y)^2 方差公式
=D(x)
*
D(y)
+D(x)*E(y)^2+D(y)*E(x)^2 化简...
对于任意随机变量X,若D(X)存在,则
D(D(D(X)))
等于多少?
答:
你好!D(X)是一个常数,而常数的方差是0,所以
D(D(X))=
0,
D(D(D(X)))=
0。经济数学团队帮你解答,请及时采纳。谢谢!
已知
D(X)=
9,
D(Y)=
4,相关系数ρ
XY
=0.4,求D(X+2Y),D(2X-3Y).
答:
D(X+2Y
)=D(X)
+D(2Y)+2COV(X,2X)=D(X)+D(2Y)+4COV(X,Y)=D(X)+4D(Y)+4ρ
XYD(X)D(Y)
=9+16+1.6×9×4=34.6D(2X-3Y)=4D(X)+9D(Y)-12ρXYD(X)D(Y)=36+36-4.8×9×4=43.2
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