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证券的预期收益率例题
CMA会计学知识点:资本-资产定价模型(CAPM)
答:
,E(RM)表示市场组合
期望收益率
,β为某一组合的系统风险系数,CAPM模型主要表示单个
证券
或投资组合同系统风险收益率之间的关系,也即是单个投资组合的收益率等于无风险收益率与风险溢价的和 影响β系数的因素:1)行业(收入的周期性);(2)财务风险;(3)经营风险 资产定价模型的经典
例题
解析 分析师...
投资者A与某券商分别为看涨期权的买方与卖方,他们就M公司股票达成交易...
答:
5.该项资产预期收益=无风险利率+贝塔系数*(市场
预期收益率
-无风险利率)=3%+0.5*(9.8-3%)=6.4
CMA必考知识点:资产定价模型
答:
CMA必考点:资产定价模型1、资本资产定价模型:量化风险与收益的关系(线性),R j=Rf+(Rm-Rf)b j证券的贝塔值越大,该
证券的预期收益率
也越高。由于市场溢价(R m-R f)相对固定,所以当市场上无风险的收益(R f)越高,证券的预期收益率也越高。贝塔系数是一种系统风险指数,用于衡量单一股票收益...
第六章 资产组合综合
例题
答:
资产组合理论综合题第一、如何确定最优风险组合 假设市场上有A、B两种证券,其
预期收益率
分别为8%和13%,标准差分别为12%和20%。A、B两种
证券的
相关系数为0.3。市场无风险利率为5%。求该投资者决定用这两只证券组成最优风险组合。解析:从图可以看出,最优风险组合实际上是使无风险资产(A点)与...
股票价格计算
答:
例1:2003年9月5日,王某在上海
证券
交易所购买北生药业股票2000股,每股票面金额16元,
预期
每年可以获得5%的股息,而当时银行存款的年利息率为1.98%,如果没有其他因素的影响,一年后他购买的2000股股票价格是多少?答案:2000股股票价格= ×16×2000=80808.08(元)例2:2003年7月16日,燕京啤酒...
财务管理的标准离差计算过程?
答:
以下题目为例一、A资产和B资产形成一个资产组合,A资产和B资产的投资比重各为50%。A、B资产收益率的相关系数为-1。 要求: (1)计算资产组合
的预期收益率
; A的预期收益率=1/3*30%+1/3*10%+1/3*(-7%)=11% B的预期收益率=1/3*(-5%)+1/3*7%+1/3*19%=7% 资产组的预期 ...
资本资产定价模型
例题
答:
资本资产定价模型就是在投资组合理论和资本市场理论基础上形成发展起来的,主要研究
证券
市场中资产
的预期收益率
与风险资产之间的关系,以及均衡价格是如何形成的.计算方法:(见附图)其中:E(ri) 是资产i 的预期回报率 rf 是无风险率 βim 是[[Beta系数]],即资产i 的系统性风险 E(rm) 是市场m的...
【金专考研丨必备公式】
证券
市场线(SML)与资本市场线(CML)
答:
首先,
证券
市场线(SML)是资本资产定价模型(CAPM)的可视化表达,它展示了投资组合
的预期收益率
与β系数(衡量系统风险)之间的关系。SML是金融市场中所有风险资产预期收益与风险的基准线,理解其几何形状和公式含义有助于应对简答题和
计算题
的考察。相比之下,资本市场线(CML)描绘的是有效投资组合的期望...
债券内在价值计算
例题
答:
这是付息债券,每年付的利息即现金流=6%x1000=60元。计算公式为PV(内在价值)=60/(1+9%)+60/(1+9%)^2+60/(1+9%)^3+1000/(1+9%)^3=924.06元。当票面利率小于
预期收益率
时债券折价发行(发行价格相当于内在价值)。
财务内部
收益率
的计算
例题
答:
例题
如下:某投资项目各年的所得税前净现金流量情况如下:NCF0=-200万元,NCF1-15=25万元,由此可知,该项目的内含
报酬率
介于( )之间。A、9%和10%B、7%和8%C、6%和7%D、10%和11%【正确答案】A【答案解析】本题考核内部
收益率
的计算。根据上述资料,可以用特殊方法计算内部收益率:(P/A,IRR...
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