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    • 第六章 资产组合综合例题

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    第1个回答  2024-04-29
    假定市场上有两种证券A和B,其预期收益率分别为8%和13 ,标准差分别为12%和20%, A、B 两种证券的相关系数为0.3,市场无风险收益率为5%o某投资者决定用这两种证券组成最优风险组合,则A、 B 的系数分别为多少?该最优风险组合的预期收益率和方差分别为多少?
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