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自相关系数小于等于1
自相关系数
为什么
小于1
答:
当
自相关系数
为0时,表示当前值与前一个值没有任何关系,即它们之间是独立的。而当自相关系数为负数时,表示当前值与前一个值之间存在反向关系,即它们之间的变化方向相反。因此,自相关系数小于1是符合其数学定义和统计学意义的。
相关系数
大于0
小于1
是什么种类
答:
不相关种类。在回归方程中如果
相关系数
为1说明是严格的线性关系而相关系数为0说明严格不存在相关系数,相关系数大于0
小于1
是不相关种类,在日常实践中,经常遇到的是在0和1之间,说明两者存在一定的相关关系,可以认为两者之间存在近似的线性关系。
相关系数
能不能大于1?
答:
相关系数
不能大于1。相关系数用于度量两个变量X和Y之间的相关(线性相关),其值介于-1与1之间。它是由卡尔·皮尔逊从弗朗西斯·高尔顿在19世纪80年代提出的一个相似却又稍有不同的想法演变而来的。这个相关系数也称作“皮尔逊积矩相关系数”。总体和样本皮尔逊系数的绝对值
小于
或
等于1
。如果样本数据点精...
相关系数
为什么不能大于1呢?
答:
相关系数
不能大于1。
相关关系
是一种非确定性的关系,相关系数是研究变量之间线性相关程度的量。相关系数r的公式如下图,由公式可知,r的绝对值
小于等于1
。从几何的角度来说,相关系数可以看作是两个随机变量中得到的样本集向量之间夹角的cosine
函数
。 而该函数值是不能大于1的。
为什么
相关系数
的绝对值
小于1
答:
你可以理解为两个人的相似度,自己和自己才一样,为1,和别人不可能完全一样的,也就是
小于1
了。我也是刚自己想出来的理解法,呵呵
如何理解
相关系数
0<r<1时也可以分散风险?
答:
当
相关系数
介于0和1之间时,分散投资可以降低风险。这主要是因为,当两种资产不完全正相关时,它们的相关系数通常会
小于1
。这意味着一种资产价格的变动往往不会完全与另一种资产的价格变动相同。因此,同时投资这两种资产,可以使投资组合的总体风险降低。例如,假设有两种资产A和B,它们的相关系数为0.6...
空间
自相关
分析的分析步骤
答:
I系数的取值在-1和1之间:小于0表示负相关,等于0表示不相关,大于0表示正相关。C系数的取值一般在0~2之间:大于1表示负相关,
等于1
表示不相关,而
小于1
则表示正相关。像前面介绍的景观指数一样,空间
自相关系数
也随观察尺度(或分析尺度)的改变而变化。因此,在进行空间自相关分析时,最好在一...
时间序列分析中的
自相关系数
为啥当k不
等于
0时绝对值
小于1
答:
时间序列分析中的
自相关系数
为啥当k不
等于
0时绝对值
小于1
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为什么X与Y的
相关系数小于1
呢?
答:
Yᵢ-y⁻)]/√[∑(Xᵢ-x⁻)²∑(Yᵢ-y⁻)²]=-
1
所以
相关系数
为-1.事实上,cov(X,Y)=cov(X,n-X)=-DX,而:DY=D(n-X)=DX,由相关系数的定义式有:Pᵪᵧ=cov(X,Y)/√DX√DY=-DX/√DX√DY=-1 ...
当
相关系数小于1
大于-1时,证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产...
答:
【答案】:√ 答案解析:当相关系数为1时,组合的风险
等于
组合中各项资产风险的加权平均值,相关系数越小,分散风险的效果越好,风险越小,所以当
相关系数小于1
大于-1时,证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值。
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