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根据dw统计量估计自相关系数
2.已知模型的
DW统计量
为0.6时,普通最小二乘
估计
的一阶
自相关系数
为?
答:
DW近似等于2(1-r^2)所以2×(1-r^2)=0.6 r^2=0.7
估计你问的应该是这个把。
如何使用
DW统计量
来进行
自相关
检验?
答:
(1)计算
DW
值 (2)给定,由n和k的大小查DW分布表,得临界值dL和dU (3)比较、判断 若 0<
D.W
.<dL 存在正
自相关
dL<D.W.<dU 不能确定 dU <D.W.<4-dU 无自相关 4-dU <D.W.<4- dL 不能确定 4-dL <D.W.<4 存在负自相关 ...
自相关系数
与
dw
的关系
答:
这里要搞清楚
自相关
实际上上是指总体随机误差项之间存在的自相关性,而通过样本计算出的
相关系数
P是一个样本
估计量
,也即是说估计出的P=0,并不意味着总体的随机误差项之间不存在自相关,所以要进行假设检验来检验总体。在自相关的检验方法中也可以直接检验P的显著性,但是,一方面这种检验方法得现回归...
如何使用
dw统计量
来进行
自相关
检验?该检验方法的前提条件和局限性有哪些...
答:
给定显著水平a,依据样本容量n和解释变量个数k',查
D.W
.表得d
统计量
的上界du和下界dL。当0<d<dL时,表明存在一阶正
自相关
,而且正自相关的程度随d向0的靠近而增强。当dL<d<du时,表明为不能确定存在自相关。当du<d<4-du时,表明不存在一阶自相关。当4-du<d<4-dL时,表明不能确定存在...
D- W
检验是什么意思?
答:
利用统计检测设立假设,如果ρ=o.则表明没有自相关性。Durbin-Watson统计量(后面简称
DW统计量
)可以成为判断正、负、零(无)相关性的工具。 DW统计量: d=∑(Ut-Ut-1)^2/∑ut^2≈2*(1-ρ).如果d=2则基本没有
自相关关系
,d靠近0存在正的相关关系,d靠近4则有负的相关关系。
dw
值为1.4是否有
自相关
答:
是。
dw
值为1.4是有
自相关
的。
DW
检验用来检验残差的自相关,检验
统计量
为:DW=2,表示无自相关,DW=4,表示完全负自相关。也可以用durbin-watson检验方法,计算dw值来判断随机误差项ei是否一阶自相关,dw值的聚会范围在0~4之间,接近0或4,则可以认为具有一阶自相关。
自相关系数
检验怎么用?
答:
因为
自相关系数
ρ的值介于-1和1之间,所以 0≤
DW
≤4 并且DW=O=>ρ=1即存在正自相关性 DW=4<=>ρ=-1 即存在负自相关性 DW=2<=>ρ=0即不存在(一阶)注:1. DW(1,1)表示由两个I(1)变量进行回归,计算得到的DW值。2. DW(1,0)表示由一个I(1)变量和一个I(0)...
如何用Eviews对
自相关系数
进行检验?
答:
一阶
自相关
检验:1)OLS
估计
出模型,得出
DW
值;2)查表:在德宾-沃森d
统计量
找到你估计模型的n(样本容量)和k(解释变量个数)及a对应的dl和du;3)把DW和dl 和du作比较:DW《dl和4-dl<DW<4时,存在自相关;du<DW<4-du时不存在。高阶自相关检验:偏
相关系数
检验 【命令方式】IDENT ...
统计
学里什么叫做
DW
检验?DW值代表什么?
答:
DW
检验用于检验随机误差项具复有一阶自回归形式的
序列相关
问题,也是就
自相关
检验。杜宾和瓦特森根据样本容量N和解释变量数目K,在给定来显著性水平下,建立
D-W
检验
统计量
的下临界值和上临界值,确定了具体的用于判断的范自围。检验步骤 提出零假设和备选假设 H0:P=0随机误差项不存在一阶序列相关 H1...
在存在AR的情形下,
估计自相关
参数ρ有哪些不同的方法
答:
(1)利用
D.W
.
统计量
(大样本情况下)求ρ的估计值;(2)柯-奥迭代法;(3)杜宾两步法。不论哪种方法,其基本思路都是采用OLS方法估计原模型,得到随机干扰项的“近似估计值”,然后利用该“近似估计值”求得随机干扰项
相关系数
的
估计量
。 简述
序列相关
带来的后果当模型存在序列相关时,根据普通最...
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