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已知协方差矩阵求相关系数
已知协方差矩阵 求相关
矩阵 (概率论)
答:
1、假设协方差矩阵为c 第i行与du第j行的相关zhi系数为:
r(i,j)=c(i,j)/sqrt(c(i,i)*c(j,j))若要dao求整个矩阵可专用循属环实现
[m,n]=size(c);for i=1:m for j=1:n r(i,j)=c(i,j)/sqrt(c(i,i)*c(j,j));end end 2、%%协方差矩阵C转化相关系数矩阵 s = diag...
matlab中
已知协方差矩阵
,怎样算
相关系数
?
答:
假设协方差矩阵为c 第i行与第j行的相关系数为:
r(i,j)=c(i,j)/sqrt(c(i,i)*c(j,j))若要求整个矩阵可用循环实现
[m,n]=size(c);for i=1:m for j=1:n r(i,j)=c(i,j)/sqrt(c(i,i)*c(j,j));end MATLAB是matrix&laboratory两个词的组合,意为矩阵工厂(矩阵实验室)。
matlab中
已知协方差矩阵
怎样算
相关系数
?
答:
已知协方差矩阵,计算相关系数可以按图中的公式进行。
R就是相关系数矩阵,C为协方差矩阵
。 >> a=rand(5,5) a = 0.9501 0.7621 0.6154 0.4057 0.0579 0.2311 0.4565 0.7919 0.9355 0.3529 0.6068 0.0185 0.9218 0.9169 0.8132 0.4860 0.8214 0.7382 0.4103 0.0099 0.8913 0.4447 0.1763 0.8936 0.1389 >> C=cov(a)...
...Y)的
协方差矩阵
为C=(4 -3;-3 9),求X与Y
的相关系数
pXY.
答:
所以x的方差是4,Y的方差是9,COV(X,Y)=-3
所以相关系数=COV(X,Y)/[根号(4*9)]=-3/6 =-1/2
计算协方差矩阵
。
答:
根据协方差的性质可得cov(X1+X2,X2+X3)=cov
(X1,X2+X3)+cov(X2,X2+X3)=cov(X1,X2)+cov(X1,X3)+cov(X2,X2)+cov(X2,X3)=0+0+DX2+0=DX2。而根据方差的性质有D(X1+X2)=DX1+DX2=2DX2,D(X2+X3)=DX2+DX3=2DX2。所以相关系数为cov(X1+X2,X2+X3)/√{D(X1+X2)D(X...
多因子模型
相关系数
怎么算
答:
1、收集多因子模型中各个因子变量的历史数据。2、将收集到的历史数据转化为协方差矩阵,其中
协方差矩阵的
对角线上是各个因子变量的方差,非对角线上是各个因子变量之间的协方差。3、将协方差矩阵转化为
相关系数
矩阵。4、分析相关系数矩阵中各个因子变量之间
的相关
性,判断是否存在多重共线性等问题。
已知
随机向量(X,Y)
的协方差矩阵
V为(4 3 3 5)求随机向量(X+3Y,2X-Y...
答:
D(X)=4,D(Y)=5,COV(X,Y)=3 D(X+3Y)=4+9×5+6×3=67,D(2X-Y)=16-12+5=9 COV【(X+3Y),(2X-Y)】=8+15-15=8 随机向量(X+3Y,2X-Y)
的协方差矩阵
(67,8,8,9)
相关系数
矩阵(1,8/3根号(67),8/3根号(67),1)...
想用MATLAB中的corrcoef函数求两个向量
的相关系数
。
答:
这是
求相关
度的结果,对于一般的矩阵X,执行A=corrcoef(X)后,A中每个值的所在行a和列b,反应的是原矩阵X中相应的第a个列向量和第b个列向量的相似程度(即
相关系数
)。计算公式是:C(1,2)/SQRT(C(1,1)*C(2,2)),其中C表示矩阵[f,g]的
协方差矩阵
,假设f和g都是列向量(这两个序列的...
怎么算
相关系数矩阵
答:
相关系数矩阵计算
方法如下:1、样本相关
矩阵的
计算:样本
相关矩阵
是通过样本数据来计算的,其计算方法为:首先计算每对变量的
协方差
,然后除以各自的标准差的乘积。最终得到的矩阵就是样本相关矩阵。2、总体相关矩阵的计算:总体相关矩阵是通过总体数据来计算的,其计算方法与样本相关矩阵类似,只是样本相关...
已知
变量X和Y
的协方差
为-50,X的方差为170,Y的方差为20,其
相关系数
...
答:
选B。
已知
变量X和Y
的协方差
为-50,X的方差为170,Y的方差为20,其
相关系数
为(-0.86):r = -50/√(170*20) = -0.8574...≈ -0.86。
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