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债券凸度的计算公式
什么是
债券凸度
?如何
计算
?
答:
凸度是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量。是债券各期现金流之间的比例。
凸度具体公式是1/(1+y)^2Σ(T,t=1)Ct(t^2+t)/(1+y)^t
。P:债券价格,y:收益率或市场利率,t:债券期数,Ct:债券各期现金流。凸度是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量。严格地讲, 凸度是指债券到期收...
凸度的
概念
答:
凸度是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量。是债券各期现金流之间的比例。
凸度具体公式是1/(1+y)^2Σ(T,t=1)Ct(t^2+t)/(1+y)^t
。P:债券价格,y:收益率或市场利率,t:债券期数,Ct:债券各期现金流。凸度是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量。严格地讲, 凸度是指债券到期收...
债券凸度的
影响因素
答:
债券凸度=(第一年现金流现值*1(1+1)/债价+第二年现金流现值*2
(2+1)/债价+第三年现金流现值*3(3+1)/债价,最后一年现金流现值(连本带利)*t(t+1)/债价)/(1+债券收益率)2。所以债券的凸度受到各个年份的现金流现值、债价、债券收益率等因素影响。债券凸度是负数还是正数 凸度是个正...
债券凸度
是什么
答:
债券凸度=(第一年现金流现值*1(1+1)/债价+第二年现金流现值*2(2+1)/债价+第三年现金流现值*3(3+1
)/债价,最后一年现金流现值(连本带利)*t(t+1)/债价)/(1+债券收益率)2
...贴现率为9%,每年付息1次,则该
债券的凸度
是?
答:
1+9%)+1000*12%/(1+9%)^2+1000*(1+12%)/(1+9%)^3=1075.94元债券在贴现率为10%时的理论价值=1000*12%/(1+10%)+1000*12%/(1+10%)^2+1000*(1+12%)/(1+10%)^3=1049.75元该
债券的凸度
=(1103.08+1049.75-2*1075.94)/(2*1075.94*0.01^2)=4.37
债券债券
是政府、...
excel求
债券凸性
答:
打开Excel。打开需要
计算凸性的
数据表。在需要计算凸性的单元格内输入“凸性”等汉字。然后输入函数“=凸性(债券市场价格,债券年利率,债券面值,债券到期时间)”。按回车键,即可得到
债券的
凸性。拓展知识:Microsoft Excel是Microsoft为使用Windows和Apple Macintosh操作系统的电脑编写的...
债券
价格变动
视频时间 00:48
有关久期
凸性的计算债券
价格
答:
在市场利率为5%、5.5%、5.85%、6%、6.2%的时候,
债券
价格分别为:100元、97.86元、96.40元、95.79元、94.97元。第二问,以市场利率5%为例,市场利率上升5、10、50、100个基点,变化后的市场利率分别为5.05%、5.1%、5.5%和6%,套用以上
公式
,债券价格分别为:99.78元、99.57元、97.86...
影响
债券
市场价格波动的因素有哪些?
答:
1、市场利率与债券价格呈相反方向变化,即,市场利率上升,债券价格通常下跌,市场利率下降,债券价格通常上涨;2、债券价格与市场利率变化的比率近似为
债券的
久期(Duration),设久期为D,则有:价格变化 = - D ×利率变化 3、以上
公式
是约等于,还需要通过
凸度
(convexity)进行修正。市场利率的影响因素 1...
已知久期
凸度
利率上升对
债券
价格的影响,求详细解答带
公式
答:
该
债券
头寸价值变动=100万元*(-1*8*0.25%+150*0.25%*0.25%)=-19062.5元也就是说利率上升25基点该债券头寸价值下跌19062.5元.
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