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一阶自相关是什么意思
什么是一阶自相关
性和高相关性
答:
一阶是指该数据系列的当前值与自身前一个数值之间的相关性
。如果一阶自相关系数是正的,相关图就会呈现出光滑的蛇形形态;如果一阶自相关系数是负的,相关图就会呈现出之字形态。虽然很多经济现象仅表现为本期与上期相关,但是更多的是与多期相关,即存在所谓的“高阶自相关性”。所以,如果经DW检验模...
一个关于时间序列的问题:
一阶自相关
和一阶自回归过程是一个东西吗?
答:
自相关是时刻t和时刻s的序列值之间相关系数
,自回归是用时刻t-1(或时刻t-2...)的值预测时间t的值
计量经济学中的
自相关
指
什么
啊?
答:
一阶自相关
性可以表示为 ut= p1 u i-1 + p2 u i-2 + p3 u i-3 + …… p p u t-p + v t 称之为p 阶自回归形式,或模型 存在 p 阶自相关 由于无法观察到误差项 u t,只能通过残差项 e t来判断 u t 的行为。如果 u t或 e t呈出下图(a) -(d) 形式,则表示u t 存在...
统计学中
自相关
性
是什么意思
答:
这时,称随机误差项之间存在自相关性(autocorrelation)或序列相关 随机误差项的自相关性可以有多种形式,其中最常见的类型是随机误差项之间存在
一阶自相关
性或一阶自回归形式,即随机误差项只与它的前一期值相关:cov(ut,u t-1) =E(ut,u t-1) =/= 0,或者u t=f(u t-1),则称这种关系为...
5.1
自相关
(一)-DW检验和LM检验
答:
一阶自相关:当模型中的变量与自身滞后值存在关联,用表示,这暗示着数据中的某种动态关系
。更高阶自相关:涉及变量滞后更长时间的影响,例如,滞后阶数。有限分布滞后模型:用于处理滞后效应有限的情况。无限分布滞后模型:适用于滞后效应可能无限延续的情况。自相关的后果对模型的稳健性影响巨大,例如:最...
lm检验
一阶
和二阶有
什么
区别
答:
lm检验一阶和二阶有区别如下。1、一阶结尾,q=1。2、二阶结尾,q=2。3、
一阶自相关
只的是误差项的当前值只与其自身前一期值之间的相关性。4、二阶有时间序列的平稳性。
残差的
一阶自相关
系数怎么算
答:
一阶自相关
系数是指当前残差与上一个残差之间的相关系数,计算公式为:lag1自相关系数=Cov(R_t,R_{t-1})/(SD(R_t)*SD(R_{t-1}))其中,Cov(R_t,R_{t-1})表示残差R_t与上一个残差R_{t-1}的协方差,SD(R_t)和SD(R_{t-1})分别表示残差R_t和R_{t-1}的标准差。3、...
一阶自相关
系数
答:
cov(X,X)=E(X^2)-E(X)^2=VAR(X)
一阶自相关
系数就是这个向量的方差
什么是自相关
答:
自相关:指信号在1个时刻的瞬时值与另1个时刻的瞬时值之间的依赖关系,是对1个随机信号的时域描述。自相关的类型:通常情况下,自相关可以分为两类。分别为
一阶自
回归形式和高阶自回归形式。自相关的假定:在一阶自回归的形式下来讨论自相关的相关假定。通常假定扰动项的
自相关是
线性的。产生自相关的...
自相关
的后果
答:
自相关是
指信号在
1
个时刻的瞬时值与另1个时刻的瞬时值之间的依赖关系,是对1个随机信号的时域描述。如果造成自相关的原因是错误地设定了模型中的数学形式,导致无法正确反映经济变量的真实情况,此时适当的方法就是改变初始的线性形式,使用其他数学形式进行估计,并重新检验在新的形式下所得残差,如果此时...
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