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已知无风险利率为 3%,某股票的风险溢价为 10%,则该股票的期望收益率为 ()。
某证券的无风险利率是6%,市场证券组合预期收益率是10%,&值为1.2,则该证券的期望益是多少?
把计算的过程也写出来?
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其他回答
第1个回答 2019-08-08
我就假设你说的这个&值是
贝塔
了
期望收益=6%+1.2X(10%-6%)=10.8%
相似回答
...股票A
的风险溢价为
12
%,则股票
A
的期望收益率为( )
。
答:
【答案】:D 本题旨在考查风险资产的期望收益率。一般而言,
风险资产期望收益率=无风险资产收益率+风险溢价
。风险越高,风险溢价越高,该资产的期望收益率越高。在本题中,股票A的期望收益率=4%+12%=16%。故本题选D。
假设市场的
无风险利率是3%,股票
市场的整体预期
收益率是
12%
答:
假设市场的
无风险利率是3%,
股票市场的整体预期
收益率是
12
%,则该股票的
超额收益即阿尔法值是公式是:(证券收益率-
无风险收益率)
-β(市场收益率-无风险收益率),根据
已知
数带入数字计算即可,举个例子_褪羌偕枋谐∑谕
收益率为10%,无风险利率为
4%
,某股票
贝塔值为1.5,如果这只股票收益率达到...
该股票的期望收益
答:
E(rp)=rF+[E(rM)-rF]βr 期望收益率=无风险利率+
风险溢价
其中:rF表示
无风险利率,
[E(rM)-rF]βr表示风险溢价 根据题目
,该股票的期望收益率
=3%+5%=8 参考资料:【公式】见《证券投资分析》351页第9行 其他见《证券投资分析》351页倒数第一、二段 ...
假设市场的
无风险利率是3%,股票
市场的整体预期
收益率是
12%
答:
看涨期权的价值。该理论证明,前一个因素对看涨期权价值的影响大于后一个因素。因此
,无风险利率
越高,看涨期权的价值就越高。4.无风险利率对期权价格的影响由希腊字母rho反映。对于看涨期权,利率上升,期权价格上升;相反,利率下降,期权价格下降,这可以从看涨期权的正 Rho 值看出。相反,对于看跌期权...
A公司
股票的
贝塔系数为2
,无风险利率为
5%,市场上所有股票的平均报酬率为...
答:
预期收益率 = 5% + 2 ×
(10%
- 5%) = 15 CAPM公式中的风险溢价指的是市场上所有
股票的
平均报酬率与
无风险利率
之间的差值,即:风险溢价 = 市场上所有股票的平均报酬率 - 无风险利率 代入已知数据,可得:风险溢价 = 10% - 5% = 5 因此,A公司的预期
收益率为
15%,CAPM公式中
的风险溢价
...
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