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stata固定效应后面要加r吗
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第1个回答 2022-04-06
不需要。
文中常说的控制行业、年度、省级等等的固定效应,指的是在回归中加入相应虚拟变量,加入虚拟变量改变的是回归的系数值,而在回归中加入r或vce改变的是
标准误
。如果数据存在
异方差
问题,那么就要在回归中加入r。
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固定效应
模型中是否
需要
加入固定效应调节项re?
答:
不用加
。xtreg,fe是固定效应模型的官方命令,使用这一命令估计出来的系数是最为纯正的固定效应估计量(组内估计量)。xtreg对数据格式有严格要求,要求必须是面板数据。在xtreg命令后加上选项fe,那就表示使用固定效应组内估计方法进行估计,并且默认为个体固定效应,定义在xtset所设定的截面维度上。如果要...
固定效应
模型命令fe
后要加r吗
答:
不用加
。xtreg,fe是固定效应模型的官方命令,使用这一命令估计出来的系数是最为纯正的固定效应估计量(组内估计量)。xtreg对数据格式有严格要求,要求必须是面板数据。在使用xtreg命令之前,我们首先需要使用xtset命令进行面板数据声明,定义截面(个体)维度和时间维度。一旦在xtreg命令后加上选项fe,那就表...
stata中r
和re有什么不同
答:
要求不一样。1、stata的r应该要求使用聚类稳健标准误,这也是造成估计量标准差有差别导致t值不一样的原因。2、re是要求显示用于估计
固定效应
的theta值。3、以上为
stata中r
和re不同的地方。
STATA
怎么模拟
固定效应
与随机效应?
答:
在
STATA中
模拟双向
固定效应
模型,加入中介效应和调节效应的方法如下:加入中介效应:在数据中增加一个中介变量,并令其与自变量的关系是中介效应的测量,并令其与因变量的关系也是中介效应的测量。加入调节效应:在数据中增加一个调节变量,并令其与自变量的关系是调节效应的测量,并令其与因变量的关系也是...
stata中R
_为0.7可以吗
答:
很不错了,另外,
R
方真的没有那么重要。面板数据的估计方法和OLS不同,主要是通过差分的方法(
固定效应
估计)消除不随时间变化的个体效应”,其R方是差分方程的R方,不是原方程的R方,组内R方也只具参考意义,所以面板数据不太关注R方。从阅读文献的经验来看,AER、经济研究,世界经济,经济学(...
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