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简述CAPM模型
以下关于
资本资产定价模型
(CAPM)的叙述,错误的是()。
答:
【答案】:B
资本资产定价模型
的3项假设:假设一:投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,选择最优证券组合。假设二:投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。假设三:资本市场没有摩擦。
CAPM
,APT之间的区别与联系?
视频时间 00:49
请帮忙解决一道金融方面的问题(英语的)
答:
CAPM所考虑的是不可分散的风险(市场风险)对证券要求报酬率之影响,其已假定投资人可作完全多角化的投资来分散可分散的风险(公司特有风险),故此时只有无法分散的风险,才是投资人所关心的风险,因此也只有这些风险,可以获得风险贴水。补充:(这里是说明
CAPM模型
的最初公式不全面)CAPM的基本观点:风险...
求一道财务管理的题,希望能附带一下过程,谢谢
答:
这道题考的是CAPM(
资本资产定价模型
),同学可以复习一下
CAPM模型
的公式 首先,CAPM模型公式是:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)E(ri)是证券的预期收益率,rf是无风险收益率,β是证券的贝塔系数,E(rm)是市场组合的收益率。那么来看这道题:(1)β为1.2,国库券的利息率就是无风险收益率,证券...
寻求几个债券融资成本
模型
答:
股权融资成本Ec必须根据
资本资产定价模型
(CAPM)来计算。
CAPM模型
就是:ri = rf = β(rm − rf)其中:ri为股票i的收益率,rf为无风险资产的收益率,rm 为市场组合的收益率,βi代表股票i收益率相对于股市大盘的收益率。4、融资总成本的计算 上市公司的总成本是债务融资与股权融资成本的加权...
资本资产定价模型
代表人物有哪些?(16人以上)
答:
资本资产定价模型
(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、林特尔(John Lintner)、特里诺(Jack Treynor)和莫辛(Jan Mossin)等人在资产组合理论的基础上发展起来的,是现代金融市场价格理论的支柱,广泛应用于投资决策和公司理财领域。[1] 朱武祥. 资本成本理念及其在...
如何使用camp
模型
计算一家上市公司的资本成本?
答:
2、两者的基本假设有诸多不同。概括的说,
资本资产定价模型
的假设条件较多,在满足众多假设条件的情况下,所得出的模型表达式简单明了;套利定价模型的假设条件相对要简单得多,而其得出的数学表达式就比较复杂。3、市场保持平衡的均衡原理不同。
在CAPM模型
下,它已基本假定了投资者都为理性投资者,所有人都会...
请解释下
CAPM模型
及套利定价理论的不同?急用,谢谢!
答:
第二,两者对风险的看法相同,都是将风险分为系统性风险和非系统性风险,期望收益只与系统性风险相关,非系统性风险可以通过多样化而分散掉。(2)两者的主要区别 第一,在APT中,证券的风险由多个因素来解释;而
在CAPM
中,证券的风险只用证券相对于市场组合的β系数来解释。第二,APT并没有对投资者的...
资本资产定价模型
和套利模型的区别
答:
2、两者的基本假设有诸多不同。概括的说,
资本资产定价模型
的假设条件较多,在满足众多假设条件的情况下,所得出的模型表达式简单明了;套利定价模型的假设条件相对要简单得多,而其得出的数学表达式就比较复杂。3、市场保持平衡的均衡原理不同。
在CAPM模型
下,它已基本假定了投资者都为理性投资者,所有人都会...
资本资产定价模型
和套利模型的区别
答:
2、两者的基本假设有诸多不同。概括的说,
资本资产定价模型
的假设条件较多,在满足众多假设条件的情况下,所得出的模型表达式简单明了;套利定价模型的假设条件相对要简单得多,而其得出的数学表达式就比较复杂。3、市场保持平衡的均衡原理不同。
在CAPM模型
下,它已基本假定了投资者都为理性投资者,所有人都会...
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