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无法衡量风险大小的指标是
财务管理基础工具中 在各种情况下均能
衡量风险大小的指标是
_百度...
答:
39.协方差:是用来反映两个随机变量之间的线性相关程度
的指标
。40.相关系数:是用来反映两个随机变量之间相互关系的相对数。41.不可分散
风险
:又称系统风险或称市场风险,它是指某些因素给市场上所有证券带来经济损 失的可能性。42.可分散风险:又称非系统风险或称公司特有风险,它是指某些因素给个别...
风险
控制
指标是
什么
答:
以下是关于风险控制指标的详细解释:一、定义与重要性 风险控制
指标是
一套用于量化风险评估的工具,通过设定一系列具体的数值或比率来
衡量
潜在
风险的大小
。在企业的运营过程中,风险管理至关重要,而风险控制指标则是识别、评估和管理风险的关键依据。这些指标能够为企业提供风险预警,帮助企业及时采取措施避免...
各投资方案净现值的期望值不同时,以方案
风险大小为
投资方案比选的主要...
答:
在一定的程度上,能够说明项目
风险的
大小。但由于净现值标准差的大小受净现值期望值影响甚大,两者基本上呈同方向变动。所以,单纯以净现值标准差
大小衡量
项目风险性高低,有时会得出不正确的结论。为此需要消除净现值期望值
大小的
影响,计算整个项目寿命周期的标准差系数。
标准差率可用于收益率期望值不同的情况下的
风险
比较,标准差率越大,表明...
答:
【正确】知识点:第2章第2节。标准差和方差 都是用绝对
指标
来
衡量
资产的
风险大小
,在预期收益率相同的情况下,标准差或方差越大,则风险越大。标准差率 是一个相对指标,标准差率指标可以用来比较预期收益率不同的资产之间的风险大小。
度量风险的指标
有哪些
答:
3.在险价值(Value at Risk,简写VaR)是普遍应用的
衡量
市场风险和资本充足率
的指标
,即在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失,VaR相当于计算分位数。优点:可以事前计算,可以简单明了地表示市场
风险的大小
。缺点:在缺乏分布参数的情况下,VaR没有...
市场
风险指标
有哪些
答:
早在七、八十年代,西方各金融机构普遍感到传统的金融风险管理工具已
不能
适应金融市场发展的需要,纷纷开始研究如何用单个模型来度磕整个金融机构所面对的市场风险。其中JP.Morgan研制的风险模型Risk Metrics最为成功。在此风险模型中使用的
风险度量指标
就是VaR即在险价值。 (三)流动性风险 1.流动性
风险的
涵义 狭义...
反映股票基金
风险大小的指标
?
答:
反映股票基金
风险大小的指标
主要看以下两个:1.最大回撤 最大回撤,指的是在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。也就是说,如果你在历史最高点买入基金,在历史最低点卖出基金,在这个买卖过程中承受的最大亏损值。通过这个指标,我们就可以判断买入某只...
如何测度股票
风险的大小
?
答:
风险是与收益相关的,所以可以用收益率的方差
大小衡量风险的大小
。如果是要研究股票的历史,从金融数据库,或者股票软件找到股票的历史数据,然后用excel计算就好了,公式=VAR( : )
衡量
资产
风险大小
用哪一个参考值
答:
标准离差率以相对数
衡量
资产的全部
风险的大小
。标准差系数是将标准差与相应的平均数对比的结果。标准差和其他变异
指标
一样,是反映标志变动度的绝对指标。它的大小,不仅取决于标准值的离差程度,还决定于数列平均水平的高低。因而对于具有不同水平的数列或总体,就不宜直接用标准差来比较其标志变动度的...
基金的类别及
风险
介绍
答:
4、贝他(Beta)风险证券投资基金利用投资组合,虽然可以分散个别股票的特定风险,但仍然
无法
免除属于整个市场的风险,例如整个股市的不景气或经济衰退等情况。而就个别基金来看,则会因基金操作特性的不同有积极或稳健之分,故基金相对整个市场的波动程度也会有所不同。而
衡量
这种波动程度
大小的风险指标
则称为贝他系数,每一...
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