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如何求随机变量的方差
求随机变量
x, y的期望和
方差
。
答:
计算
如下:设
随机变量
X~N(0,1),Y~N(0,1),且X与Y相互独立,即自由度为2的塔方分布。若 X~N(0,1) 则 X^2~Ga(1/2,1/2)根据Ga分布的可加性得χ^2~Ga(n/2,1/2);所以X^2+Y^2~χ^2(2)。基本类型 简单地说,随机变量是指随机事件的数量表现。例如一批注入某种毒物的动物...
数学概率里面
的方差怎么求
答:
先 求出这组数的平均值,然后用每个数一次减去这个平均值,得到的这组数每个数平方之后,求和,再开方,就得到
方差
了。
离散型
随机变量的
期望和
方差
是多少?
答:
X和X^2都是随机变量,针对于某次
随机变量的
取值,
方差
在统计描述和概率分布中各有不同的定义,并有不同的公式。在统计描述中,方差用来
计算
每一个变量(观察值)与总体均数之间的差异。为避免出现离均差总和为零,离均差平方和受样本含量的影响,统计学采用平均离均差平方和来描述变量的变异程度。
设
随机变量
服从参数为入的指数分布,期望和
方差怎么求
?
答:
指数分布的参数为λ,则指数分布的期望为1/λ;
方差
为(1/λ)^2 E(X)==∫x*f(x)dx==∫λx*e^(-λx)dx=-(xe^(-λx)+1/λ*e^(-λx))|(正无穷到0)=1/λ E(X^2)==∫x^2*f(x)dx=∫x^2*λ*e^(λx)dx=-(2/λ^2*e^(-λx)+2x*e^(-λx)+λx^2*e^(-...
怎样求
二维
随机变量的
期望值和
方差
?
答:
对于二维连续变量的分布函数F(x,y),一般应用其概率密度函数f(x,y)的定积分
求解
;对于非连续变量,需要分别累加求得【与一维
随机变量的
求法相仿】。∴本题中,当x∈(0,∞)、y∈(0,∞)时,分布函数F(x,y)=∫(-∞,x)du∫(-∞,y)f(u,v)dv=∫(0,x)du∫(-0,y)2e^(-2u-v...
如何求
两个
随机变量的
协
方差
与相关系数?
答:
DY=EY^2-(EY)^2 DE[Y|F]=E(E[Y|F])^2-(EY)^2 DY-DE[Y|F]=EY^2-E(E[Y|F])^2 条件
方差
E[Y-E[Y|F]]^2 =E[Y^2-2YE[Y|F]+(E[Y|F])^2]=EY^2-2E[YE[Y|F]+(E[Y|F])^2 =EY^2-2EE[[YE[Y|F]|F]+(E[Y|F])^2 =EY^2-2(E[Y|F])^2+(E[...
离散型
随机变量的
期望和
方差
是什么?
答:
则E(X)=X1*p(X1)+X2**p(X2)+……+Xn**p(Xn)= X1*f1(X1)+X2*f2(X2)+……+Xn*fn(Xn)。离散型
随机变量的方差
公式:D(X)=E{[X-E(X)]^2}=E(X^2)-(EX)^2。常见的分布的方差和期望:1、均匀分布:期望是(a+b)/2,方差是(b-a)的平方/12。2、二...
一个
随机变量
X~ P(λ),则它
的方差
是?
答:
方差
是3。这是泊松分布,X~P(λ),也可以写成X~π (λ),P(X=k)=λ的k次方乘以e的(-λ)次方除以k的阶乘(这里用不了公式编辑器,只能口头叙述)。用期望和方差的公式可以推导出E(X)=λ,D(X)=λ,记住这个结论就行了,以后解题时直接用。
怎么求
两个
随机变量的
协
方差
答:
cov(x,y)=EXY-EX*EY 协
方差
的定义,EX为
随机变量
X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你看一下概率论cov(x,y)=EXY-EX*EY 举例:Xi 1.1 1.9 3Yi 5.0 10.4 14.6E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1....
如何求
两个
随机变量
之和
的方差
公式?
答:
根据
方差
的定义:D(X-Y) = E{[(X-Y)-(EX-EY)]²} = E{(X-Y)²-2(X-Y)(EX-EY)+(EX-EY)²} = E(X²-2XY+Y²) -2(EX-EY)² + (EX-EY)²= E(X²) -0 + E(Y²) - (EX-EY)²= {E(X²)-(EX)&...
棣栭〉
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