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国债现货和国债期货的区别
国债期货与
股指期货交易规则的差异
答:
“转换因子”由中金所在合约上市时公布,其数值在合约存续期间不变。交易时间:
国债期货
平时与股指期货一致,即工作日上午9:15~11:30,下午13:00~15:15,但最后交易日股指期货下午为13:00~15:00,国债期货却只交易上午半天。这一是为了与国际惯例接轨,二是为了在覆盖
国债现货
交易活跃时段的基础...
如何利用
国债期货
进行收益率曲线套利?
答:
利用
国债期货
进行收益率曲线套利方法如下:当投资者预期收益率曲线将更为陡峭,则可以买入短期国债期货,卖出长期国债期货,实现“买入收益率曲线”;相反,当投资者预期收益率曲线将变得平坦时,则可以卖出短期国债期货,买入长期国债期货,实现“卖出收益率曲线”。
国债基差交易中,买入基差策略的做法是,买入
国债现货
,卖出
国债期货
...
答:
【正确】买入基差策略,即买入
国债现货
、卖出
国债期货
,待基差扩大平仓获利;卖出基差策略,即卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利。
8月17日中金所将开展2年期
国债期货
交易
答:
证监会表示,上市2年期
国债期货
,是落实党中央、国务院关于深化金融改革和促进资本市场健康发展决策部署的一项重要举措,有利于优化国债期货期限和产品结构,进一步完善国债收益率曲线,推进深化利率市场化改革;有利于提高国债期货市场效率和流动性,丰富投资者风险管理手段,促进
国债现货
市场发展。据了解,5年期...
国债期货
专题研究之二:如何寻找最便宜交割券
答:
基差法反映的是空头购买
国债现货
用于交割的成本,基差最小的即为CTD券。净基差法则在前者基础上,考虑了持有期的票息收益以及资金的机会成本(或融资成本)。根据最大隐含回购利率法推出
国债期货
CTD券的经验法则如下:(1)当国债到期收益率大于标准券票面利率3%时,久期越大,越有可能成为CTD券;且当收益...
谁知道钮文新:如何看待
国债期货
重启
答:
最关键的是,中国要想彻底实现利率市场化改革,
国债期货
是项必不可少的工具。当存贷款利率管制放开之后,债务形态的资本市场定价应当是同期国债的收益率为准。但
国债现货
市场的交易很不充分,现在大多数国债由商业银行持有,基本是持有不动,到期兑付,就算持有期内利率市场大起大落,国债现货交易也很难...
国债期货
价格
和国债
市场利率的关系是( )。
答:
【答案】:A
国债期货的
价格
和国债
市场利率是反向变动关系,影响和决定国债期货价格的主要因素是
国债现货
市场利率。
国债期货
大跌,债券基金也跌吗
答:
首先要明白什么叫债券基金。债券基金:是指投资标的债券的权重在80%以上的基金叫债券基金。纯债券基金:100%债券权重的是纯债券基金。
现货
价格和期货价格通常具有相同的趋同性,因此债券价格跌了,
国债期货
价格也会跌,同时以债券为标的的债券基金价格也会下跌。中信期货 蔡敏 ...
国债期货
合约代码是什么字母
答:
二年期
国债期货的
交易代码是:TS,五年期国债期货的交易代码是:TF,十年期国债期货的交易代码是:T。国债期货合约目前有3个:二债、五债和十债 。二债:代码TS,合约标的是面值为200万元人民币、票面利率为3%的名义中短期国债 五债:代码TF,合约标的是面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期...
国债期货
理论价格的计算公式是( )。
答:
【答案】:A、C
国债期货
理论价格=
国债现货
价格+国债持有成本=国债现货价格+(持有国债资金占用成本-持有国债期间利息收入)
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