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一阶自相关系数如何计算
相关系数
公式是什么?
答:
相关系数
r的
计算
公式是ρXY=Cov(X,Y)/√[D(X)]√[D(Y)]。公式描述:公式中Cov(X,Y)为X,Y的协方差,D(X)、D(Y)分别为X、Y的方差。若Y=a+bX,则有:令E(X) =μ,D(X) =σ。则E(Y) = bμ+a,D(Y) = bσ。E(XY) = E(aX + bX) = aμ+b(σ+μ)。Cov...
自相关函数
是
如何计算
出来的?
答:
然后在每个时间点上,
计算
该时间点和延迟k个时间点后的时间点连线所形成的向量与时间序列均值向量之间的夹角余弦值,并将所有向量之间的余弦值求和,最后除以向量长度的平方和。由于时间序列的
自相关函数
会随着延迟时间k的增加而逐渐减小,因此R(k)的值一般都是在[-
1
, 1]之间变化的。
自相关系数
和自协方差系数有什么关系?
答:
一、自协方差和
自相关系数
p
阶自
回du归AR(p)自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)]自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5]二、平稳时间序列自协方差与自相关系数
1
、平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差函数:r(k)=r(t,t+k)=E[X(t)-EX...
什么是
一阶自相关
性和高相关性
答:
一阶是指该数据系列的当前值与自身前一个数值之间的相关性。如果
一阶自相关系数
是正的,相关图就会呈现出光滑的蛇形形态;如果一阶自相关系数是负的,相关图就会呈现出之字形态。虽然很多经济现象仅表现为本期与上期相关,但是更多的是与多期相关,即存在所谓的“高阶自相关性”。所以,如果经DW检验...
自协方差和
自相关系数
是什么意思啊?
答:
一、自协方差和
自相关系数
p
阶自
回du归AR(p) 自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)] 自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5] 二、平稳时间序列自协方差与自相关系数
1
、平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差函数: r(k)=r(t,t+k)=E[X(t)-EX(t)][...
自回归系数的偏自协方差和
自相关系数怎么
求
答:
一、自协方差和
自相关系数
p
阶自
回du归AR(p)自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)]自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5]二、平稳时间序列自协方差与自相关系数
1
、平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差函数:r(k)=r(t,t+k)=E[X(t)-EX...
如何计算相关系数
?
答:
相关系数
r的
计算
公式是ρXY=Cov(X,Y)/√[D(X)]√[D(Y)]。公式描述:公式中Cov(X,Y)为X,Y的协方差,D(X)、D(Y)分别为X、Y的方差。若Y=a+bX,则有:令E(X) =μ,D(X) =σ。则E(Y) = bμ+a,D(Y) = bσ。E(XY) = E(aX + bX) = aμ+b(σ+μ)。Cov...
如何计算相关系数
答:
相关系数
r的
计算
公式是ρXY=Cov(X,Y)/√[D(X)]√[D(Y)]。公式描述:公式中Cov(X,Y)为X,Y的协方差,D(X)、D(Y)分别为X、Y的方差。若Y=a+bX,则有:令E(X) =μ,D(X) =σ。则E(Y) = bμ+a,D(Y) = bσ。E(XY) = E(aX + bX) = aμ+b(σ+μ)。Cov...
如何
理解自协方差和
自相关系数
?
答:
一、自协方差和
自相关系数
p
阶自
回du归AR(p)自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)]自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5]二、平稳时间序列自协方差与自相关系数
1
、平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差函数:r(k)=r(t,t+k)=E[X(t)-EX...
怎么
用excel
计算自相关系数
答:
excel中的
相关系数
是可以用CORREL
函数计算
出来。假设的两组数据为:A1:A7和B1:B7,在C1输入公式=CORREL(A1:A7,B1:B7)即可。CORREL 函数语法具有下列参数 :CORREL(array
1
, array2)Array1 必需。第一组数值单元格区域。Array2 必需。第二组数值单元格区域。其中 x 和 y 是样本平均值 AVERAGE(...
棣栭〉
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3
4
5
6
8
7
9
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