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stata回归不显著怎么办
stata
调节变量去中心化
处理
后还是
不显著怎么办
答:
安装CENTER。控制变量用来在多元
回归
分析中缓解混杂变量对因果效应估计的干扰。我们不需要过多的担心「控制变量的系数变化并没有预期的迹象」。因为在实际操作中控制变量的估计总是可能会产生偏差。相反,研究人员应该更加专注于解释主要变量的边际效应。相比之下,控制变量几乎没有实质性意义,我们可以放心地...
stata
软件做tobit面板数据
回归
分析结果不理想,怎样通过改变数据获得更...
答:
数据是什么结果就是什么结果,你可以事后解释为什么empirical的结果和你的theory不符合,找些别人和你得到相同结果的解释下。可以从数据的limitation解释,比如说数据有什么bias。实在想改原始数据(在不作假的前提下),只能看下是不是有outlier,你把你的summary贴出来看看。
stata
面板数据做出的结果
不显著怎么处理
答:
进行调试 包括数据选取、参数选定、模型选择等多方面综合考虑
stata
如何看统计结果显著
不显著
答:
stata
看显著
不显著
主要看P值。reg只提供
回归
分析,在出的结果里每个变量后面都有P值,即P>|t|那一列,P=0代表显著,另外取决于你定的显著性水平,如显著性水平设为5%,则P值小于0.05的变量都是显著的。stata的主要功能:1、统计功能
Stata
的统计功能很强,除了传统的统计分析方法外,还收集了近20...
能帮我看看这两份
stata
分析的结果是
怎么
个情况吗?可以用在论文中吗...
答:
x1(播种面积)理论上应该与y(农作物产量)显著正相关,但是估计结果是
不显著
;还有就是第二个
回归
方程中,x4(水库数量)理论上应该与y(农作物产量)正相关,但是估计结果是显著负相关。所以,你这两个回归方程都存在着问题。
处理
办法有使用面板数据、GMM回归、或是再添加控制变量。
求大神帮忙分析
stata回归
结果
答:
模型整体显著性较好,拟合效果也较好(系数为0.8004)。但是第1、2、3、8自变量
回归
结果
不显著
(P值大于0.1)。应考虑排除多重共线性等问题。
stata
为什么虚拟变量的
回归不显著
答:
数据本身所致,或者你操作有问题
在
stata中
怎样判断模型是否
显著
?
答:
1. F检验:F检验用于评估整体模型是否
显著
。在
Stata中
,可以使用命令“estat ovtest”来进行F检验,命令后跟随待检验的模型名称。2. t检验:t检验适用于评价单个变量对因变量是否有显著影响。在Stata中,可以通过命令“test”对单个变量进行t检验。例如,“test x1 = 0”用于对变量x1进行t检验。3. R...
stata回归
中,如何看
显著
性检验的P值?
答:
reg y x1 x2 xntest x1=x2=xn=0关键看三个地方:1、判定系数R方,为0.9464,拟合优度很高。2、
回归
系数,本例中,常数项为9.347,系数为0.637,3、看回归系数的
显著
性检验,即P值,本例中,x的系数的P值为0.000,小于0.05,说明x对因变量有显著的影响。其它的基本可以忽略。
Stata
:的...
stata回归
分析结果
怎么
看?
答:
一般你不做修改的话,这个概率默认是95%。也就是你
回归
结果前面的系数有95%的概率落在这之间。如果你的回归结果数值在这个范围内比较接近于0,那么统计上可能推断比如有35.6%的可能性是0,那这个结果就
不显著
,即P值为0.356就不显著。所以看的是P值,而不是系数。用最小二乘法计算出公式:(函数...
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