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stata做Fgls回归步骤
用stata做fgls
怎么
回归
答:
1. Regress y on all x’s and obtain residuals uhat regress y x1 x2 x3 predict uhat , residual 2. Create log(uhat2)gen loguhat2=log(uhat*uhat)3. Regress log(uhat2) on all x’s and obtain fitted values ghat regress loguhat2 x1 x2 x3 predict ghat,xb 4. Estimate ...
短面板(n大而T小)的
stata
命令学习总结
答:
学习短面板(n大而T小)的
Stata
命令时,首先要确保数据为面板结构,使用命令`xtset panelvar timevar`设置变量。`xtdes`用于查看数据集的结构。在
进行
混合
回归
时,可考虑两种标准误:聚类稳健标准误`reg y x1 x2 x3, vce(cluster id)`,适合扰动项可能存在关联;而普通标准误`reg y x1 x2 x3`假设...
如何在
stata中
面板数据
进行fgls
答:
这个比较复杂的。有一个选项 数据分析熟练掌握,找我吧
毕业季:
stata
语令-面板数据基本分析
答:
对于异方差和自相关同时存在的情况,可以通过
FGLS
和HAC标准误来纠正。如果使用
stata
,`xtgls`和`igls`命令可用于FGLS,`xtserial`可用于自相关检验。如果需要在eviews中执行,可参考上述stata代码,稍作调整。内生性问题和工具变量处理,可以使用ivreg命令
进行
2SLS分析,GMM(广义矩估计)则是处理多内生变量...
跪求
stata
的最大熵值法do文件,感谢
答:
---
FGLS
--- generate double lne2=log(e^2)regress lne2 lf //也可以使用非线性
回归
直接估计exp(z'a) predict double s2hat generate wi=exp(-s2hat)regress lnC lnQ lnQsq lnPf [aweight=wi]--- *Example 8.5 Groupwise Heteroscedasticity *数据整理 quietly infile str20 COUNTRY YEAR ...
静态面板数
答:
处理固定效应的方法有LSDV法和先去除非固定效应再估计。推荐后者,特别是当样本量较大时。固定效应的
FGLS
估计和IV-GMM相关估计,以及内生性、异方差性检验,可以参考陈强的《高级计量经济学及
stata
应用(第二版)》。工具变量的选择和内生性问题也是关键环节。在具体操作中,
Stata
提供了详细的命令和
步骤
...
hansen检验指令是什么
stata
答:
估计方法:
FGLS
Var(v_it) = sigma_a^2 + sigma_u^2 Cov(v_it,v_is) = sigma_a^2 Cov(v_it,v_js) = 0 利用Pooled OLS,Within Estimator, Between Estimator 可以估计出sigma_a^2和sigma_u^2,进而采用GLS或FGLS Re估计量是Fe估计量和Be估计量的加权平均 --- 解读 xtreg,fe 的...
STATA中
面板数据回归可以不做检验直接用
FGLS进行回归
吗?回归后还需要怎...
答:
不可以的,必须要做
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