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camp资产定价模型公式
camp资产定价模型公式
答:
capm指的是资本资产定价模型,计算公式为:。
E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)
。camp全称为“Capital Asset Pricing Model”,这个模型由Treynor、Sharpe、Lintner、Mossin等人提出,主要用来研究风险资产和预期收益率之间的关系,在理财和投资方面用的很多。其中的E(ri)指的是资产i的预期回报率,E(rm)指的...
无风险收益率为2.5%,证券市场组合的风险收益率为20%,而股票的贝塔系数为...
答:
根据CAMP资本资产定价模型:2.5%+0.6*(20%-2.5%)=13%
,所以预期收益率为13%。预期收益率也称为期望收益率,是指在不确定的条件下,预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率,一般是以政府长期债券的年利率为基础的。在衡量市场风险和收益模型中,使用最久,也是至今大多数公司采用的是...
证劵投资学高手帮帮忙~~计算下这道题
答:
由资本资产定价模型(CAMP):E(Rp)=Rf+βp(Rm-Rf)当β值为1时
,相当于你特定投资组合的风险和市场平均风险持平,因此市场资产组合的预期收益率是15 如果β=0,则相当于无风险股票,根据一价定律,该股票的收益率只能为6 第三问是说,持有股票将在年末收获3元红利,卖出得2元利润(楼上理解...
经济学中的
CAMP
是指什么?
答:
CAPM=Capital Assets Pricing Model
,资本资产定价模型。通过对投资市场的不同风险进行分析,结合不同投资者的风险偏好来提出的理论模型。不过这个好像不属于经济学的内容,而是金融学的范畴了。
《股指期货》:什么是股指期货阿尔法(Alpha)
答:
式中:E(Rp)表示投资组合的期望收益率;Rf为无风险报酬率;Rm表示市场组合期望收益率;β为某一组合的系统风险系数。CAPM主要表示单个证券或投资组合同系统风险收益率之间的关系,即单个投资组合的收益率等于无风险收益率与风险溢价之和。资本
资产定价模型
(
CAMP
)认为,在有效的市场里,只有承担系统风险才...
什么是
CAMP模型
?
答:
CAMP模型
是指资本
资产定价模型
(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)。是由美国学者夏普(William Sharpe)、林特尔(John Lintner)、特里诺(Jack Treynor)和莫辛(Jan Mossin)等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的。主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,...
如何用CAPM
模型
求beta系数?
答:
CAPM
模型
求beta系数计算方法:2113,BETA(β)=(y-α-c)÷x=Δy/Δx 5261式中: ①Δy为某金融商品的预期收益-该预期收益中的非风险4102部分; ②Δx为整个市场的预期平均收益-该预期收益中的非风险部分。式中表示市场收益率变动对某一金融商品收益率变动的程度。 ③Beta可以视为一个...
高级会计师考试《会计实务》考点总结:目标成本的设定
答:
必要利润是指企业在特定竞争战略下要求的最大利润,它既是客观的(它应反映投资者的必要报酬率),也是主观的(它因不同投资者、管理者的风险感受不同而不同)。其中,必要报酬率是指投资者对企业资本投资所要求的收益率,可以根据资本
资产定价模型
(
CAMP
)等测定。融资决策 一、融资的渠道、方式、决策权限...
资产
资本
定价模型
?
答:
四,资本
资产定价模型
是计算权益资本成本的。贝它系数的计算方式有两种:一种是
公式
法。第一个公式中的分子式第a种证券的收益与市场组合收益之间的协方差。它等于该证券的标准差、市场组合的标准差及两者相关系数的乘积。 另一种是回归直线法。贝他系数可以通过同一时期内的资产收益率和市场组合收益率的...
如何使用
camp模型
计算一家上市公司的资本成本?
答:
概括的说,资本
资产定价模型
的假设条件较多,在满足众多假设条件的情况下,所得出的模型表达式简单明了;套利定价模型的假设条件相对要简单得多,而其得出的数学表达式就比较复杂。3、市场保持平衡的均衡原理不同。在CAPM模型下,它已基本假定了投资者都为理性投资者,所有人都会选择高收益、低风险的组合,而放弃...
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