55问答网
所有问题
当前搜索:
远期外汇协议定价公式
远期、
远期定价
、远期合约定价
答:
远期合约定价的目的是确保交易双方的净现值为零,这意味着合约价值ft(即预期的盈亏现值)应等于零。
关键公式包括:ft = (Ft - K)·exp[-r·
(T-t)]Ft = St·exp[(r-q)·(T-t)]其中,K为交割价格,q为持有期间的现金流(如红利或租金)。理解相关问题 - 当净现金流为零时,F=S·exp(...
某日纽约
外汇
市场报价:USD/JPY即期汇率为120.76/86,3个月
远期
90/80,请...
答:
远期汇率 = 120.76/86 × (1 + 0.0225 × 90/365) / (1 + 0.02 × 90/365) ≈ 121.197 / 86
因此,USD/JPY的3个月远期汇率约为121.197 / 86,即:1美元可获得121.197日元。
远期外汇合同
的公允价值的理解和计算?
答:
因此远期外汇合同的公允价值的计算公式为:
远期外汇合约资产负债表日公允价值=(合同约定的远期汇率-资产负债表日金融市场上存在的交割日相同的远期外汇合约远期利率
)×到期交割的外汇金额×折现率 其中,(合同约定的远期汇率-资产负债表日金融市场上存在的交割日相同的远期外汇合约远期利率)×到期交割的外汇...
远期
汇率怎么计算
答:
远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360
远期汇率的计算 远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式 可以发现:A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系,远期汇率贴水(低于即期汇率)并不代表这两种货币...
已知即期汇率和年利率,求
远期
汇率
答:
设i为本国年利率,i*为外国年利率,e为即期汇率,f为远期汇率,
公式
:1+i=(1+i*)xf/e,即f=e(1+i)/(1+i*)=1.38×(1+2.08%)÷(1+0.93%)≈1.40一:远期汇率是“即期汇率”的对称。
远期外汇
买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时,无论即期汇率变化...
某日纽约
外汇
市场: 美元/瑞士法郎 即期汇率1.7030-1.7040 三个月
远期
...
答:
远期
汇率:美元/瑞士法郎=(1.7030-0.0140)-(1.7040-0.0135)=1.6890-1.6905在报价中,要考虑远期报价的汇率风险与成本,报价方报出与自己有利的
价格
,如果即期汇率对自己有利就报即期汇率,如果远期汇率有利就报远期汇率,本例中,显然是即期报价有利,应该报:1704瑞士法郎远期汇率=即期汇率+...
请问一下英镑兑瑞士法郎的一个月
远期
汇率怎么算?
答:
英镑兑瑞士法郎的一个月
远期
汇率=英镑兑瑞士法郎即期汇率+英镑兑瑞士法郎即期汇率×(瑞士法郎拆借利率-英镑拆借利率)×30÷360。
远期
利率
协议定价
例题
答:
客户买入,即客户
远期
融资。银行
定价
设计,借美元A期限4个月,利率6%,存1个月,利率5%,一个月后取出1000万美元[A*(1+5%/12)],提供客户融资三个月,利率X,三个月后客户归还,正好与银行四个月期借款归还的本息一致,则有:A*(1+5%/12)=1000万 A*(1+6%/3)=1000万*(1+X/4)=...
汇率的
远期
点数怎么计算
答:
汇率的远期点数计算方法是:
远期汇率=即期汇率+即期汇率×
(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360即期:瑞士法郎/美元=(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238远期:瑞士法郎/美元=(1/1.5905)/(1/1.5890)=0.6287/0.6293瑞士法郎/美元3个月远期点数:(0.6287-0.6234)/(0....
金融市场基础知识
远期
合约的
公式
答:
根据商品的情况,持有成本要考虑的因素包括仓储、保险和运输等等。
公式
如下:
远期价格
=即期或现金价格+持有成本。远期合约价值为零,不仅指远期合约签订时,买卖双方不需要交换任何现金流,但重要的是,到了交割日,交割价格就是当时的即时现价,远期价格与当时的交割价格相比,决定着合约的价值。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
远期外汇定价推导
远期合约价值计算公式
远期合约定价公式 e等于多少
远期期货定价公式
远期价格的计算公式
远期协议的价格怎么算
远期价格计算公式f
远期汇率定价公式
fxa远期外汇协议内容