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远期利率是如何决定的
远期利率
由什么
决定
答:
期利率是由一系列即期利率决定的
。假设现在时刻为 t,T 时刻到期的即期利率为 r,T * 时刻(T * > T)到期的即期利率为r * ,则t时刻的T * − T期间的远期利率rF应满足以下等式:rF(T * − T) = r * (T * − t) − r(T − t) (1)若式(...
远期利率是如何决定的
答:
远期利率是由未来预期利率、利率风险溢价、利率凸调整三要素决定的
。远期利率是可预期的远期价格,表示的是在确定的当下利率中,从某一时刻到另一时刻的利率水平。远期利率可以预示人们对未来市场,利率情况的走势。远期利率是银行制定政策时重要的参考数据。我们通过以上关于远期利率是如何决定的内容介绍后,相...
关于
远期利率
计算公式
答:
远期利率的决定[1]
远期利率是由一系列即期利率决定的
。假设现在时刻为 t,T 时刻到期的即期利率为 r,T * 时刻(T * > T)到期的即期利率为r * ,则t时刻的T * − T期间的远期利率RF应满足以下等式:RF(T * − T) = r * (T * − t) − r(T −...
应用于相同未来时段的
远期利率
和期货利率间的差异
是如何
行成的?
答:
首先,远期利率和期货利率的形成机制不同。
远期利率是由市场供需关系、货币政策等因素决定的
,而期货价格则受到跨期资金成本、货物存储成本、市场心理预期等多种因素的综合影响。其次,
远期利率和期货利率对应的交易对象不同
。远期利率是由交易双方根据双方需求协商达成的,而期货利率则是以标准化合约为基础的...
金融工程问题
答:
当收益率曲线向上倾斜时,也就是短期债券的利率低于长期债券的利率时
,可以分析远期利率、零息利率和票面利率之间的关系。远期利率(Forward Rate):远期利率是指未来某一时期的利率水平,可以在今天与合约签订方达成协议,以在未来某一特定时刻交换固定利率和浮动利率。零息利率(Zero-Coupon Rate):零息...
远期利率的
计算公式远期利率
答:
1、即期利率是债券票面所标明的利息收益或购买债券时所获得的折价收益与债券当前价格的比率。2、是某一给定时点上无息证券的到期收益率。3、购买政府发行的有息债券,在债券到期后,债券持有人可以获得连本带利的一次性支付,一次性所得收益与本金的比率为即期利率。4、
远期利率是
隐含在给定的即期利率中...
什么是
远期利率
答:
远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。确定了收益率曲线后,
所有的远期利率都可以根据收益率曲线上的即期利率求得
,远期利率是和收益率曲线紧密相连的。在现代金融分析中,远期利率应用广泛。它们可以预示市场对未来利率走势的期望,是中央银行制定和执行货币政策的参考工具...
债券的即期收益率,到期收益率,
远期
收益率有什么区别
答:
即期利率与远期利率的区别在于某利率起作用的起点 即期利率通常在即期交易前1-2天报价
远期利率是
某一未来时间到另一未来时间的利率.远期利率是用即期利率根据无套利原则推算的:到期收益率YTM(yield to maturity),通常出现在固定收益证券业务中。区别于:当期收益率Current Yield,只考虑了当期收益,未考虑...
远期利率
计算公式
答:
9-10845.14=112.76元,之所以可以多得112.76元,是因为放弃了第二年期间对第一年本利和10414元的自由处置权,这就是说,较大的效益是产于第二年,如果说第一年应取4.14的利率,那么第二年的利率则是:(10957.9-10414)/10414×100%=5.22%,这个5.22%便是第二年的
远期利率
。
远期利率是
什么意思?
答:
远期利率是某个时点到另一个时点的利率,确定了收益率曲线后,
所有的远期利率都可以根据收益率曲线上的即期利率求得
。R1为一年期利率;R2为两年期利率;R3为两年期利率中的第二年利率;此式中T2=2,T1=1。R3=(R2*T2 - R1*T1)/(T2-T1)。
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