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资本资产定价模型β怎么求
资本资产定价模型
计算公式是
怎样
的?
答:
有已知条件可知:市场组合的平均收益率Rm=14%,无风险收益率Rf=6%,风险收益率为12%;
代入公式中可得:β=风险收益率/(Rm-Rf)=12%/(14%-6%
)=1.5。资本资产定价模型的计算公式中β系数的含义 β=1,表示该资产或该资产组合的风险和市场组合的风险相等;β 1,表示该资产或该资产组合的风险和市...
资本资产定价模型
(CAPM)中的β系数一般
怎么
测算?
答:
资本资产定价模型
中的Beta是通过统计分析同-时期市场每天的收益情况以及单个股票每天的价格收益来计算出的。当Beta值处于较高位置时,投资者便会因为股份的风险高,而会相应提升股票的预期回报率。举个例子,如果一个股票的Beta值是2. 0,无风险回报率是3%,市场回报率是7%,那么市场溢价就是4% (7% -...
资本资产定价模型怎么
算?
视频时间 01:47
资本资产定价模型
(CAPM)
如何
计算?
答:
资本资产定价模型
(CAPM)计算:KE=RF+
β
(RM-RF)=无风险报酬率+上市公司股票的市场风险系数(上市公司股票的加权平均收益率-无风险报酬率)式中:RF-无风险报酬率,β-上市公司股票的市场风险系数,RM一上市公司股票的加权平均收益率 股利增长模型法:计算公式为K=D/P+G,即:权益资金成本=预期年...
求
资本资产定价模型
(CAPM)中的
β
系数的计算公式!
答:
资本资产定价模型
中的Beta是通过统计分析同一时期市场每天的收益情况以及单个股票每天的价格收益来计算出的。当Beta值处于较高位置时,投资者便会因为股份的风险高,而会相应提升股票的预期回报率。举个例子,如果一个股票的Beta值是2.0,无风险回报率是3%,市场回报率是7%,那么市场溢价就是4%(7...
如何
用CAPM
模型求
beta系数?
答:
CAPM
模型求
beta系数计算方法:BETA(
β
)=(y-α-c)÷x=Δy/Δx 式中:①Δy为某金融商品的预期收益-该预期收益中的非风险部分;②Δx为整个市场的预期平均收益-该预期收益中的非风险部分。式中表示市场收益率变动对某一金融商品收益率变动的程度。③Beta可以视为一个放大系数,假设某只...
资本资产定价模型
贝塔系数公式资本资产定价模型贝塔系数
答:
1、
资本资产定价模型
中,风险校正系数
β
可由一下公式推算而来:R=α+βRm+ε (式3-6)式中:α--常数项;ε--误差项;β--可以由此根据最小二乘法进行估计风险校正系数的估计相当困难。2、通常的做法是根据资本市场同一行业内具有可比性公司的股票β值作为拟投资项目的风险校正系数。3、 (Rm-Rf)被...
“某项
资产
的
β
系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率”是...
答:
根据
资本资产定价模型
:某资产的收益率=无风险收益率+该
资产β
×(市场平均收益率-无风险收益率)则某资产的贝塔=(该资产的收益率-无风险收益率)/(市场平均收益率-无风险收益率)=该资产的风险收益率/市场组合的风险收益率。
资本资产定价模型
的计算方法
答:
按照
β
的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到
资本资产定价模型
:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)资本资产定价模型的说明如下:1.单个证券的期望收益率由两个部分组成,无风险利率以及对所承担风险的补偿-风险溢价。2.风险溢价的大小取决于β值的大小。β值越高,表明单个证券的风险越高,所得到的补偿也...
资本资产定价模型
公式
答:
该
模型
公式为Rf+
β
×(Rm—Rf)。Rf为无风险收益率,Rm为市场组合的平均收益率,(Rm—Rf)市场组合的风险收益率。单一证券的系统风险可由β系数来度量,而且其风险与收益之间的关系可由证卷市场线来描述。单个证券的期望收益率由两个部分组成,无风险利率以及对所承担风险的补偿-风险溢价。风险溢价的...
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