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若随机误差项存在一阶自相关
计量经济学中的
自相关
指什么啊?
答:
这时,称
随机误差项
之间
存在自相关
性(autocorrelation)或序列相关。随机误差项的自相关性可以有多种形式,其中最常见的类型是随机误差项之间存在一阶自相关性或一阶自回归形式,即随机误差项只与它的前一期值相关:cov(ut,u t-1) =E(ut,u t-1) =/= 0,或者u t=f(u t-1),则称这种关系为...
统计学中
自相关
性是什么意思
答:
随机误差项
的
自相关
性可以有多种形式,其中最常见的类型是随机误差项之间
存在一阶自相关
性或一阶自回归形式,即随机误差项只与它的前一期值相关:cov(ut,u t-1) =E(ut,u t-1) =/= 0,或者u t=f(u t-1),则称这种关系为一阶自相关。
自相关
性如何解决?
答:
也就是说,
一阶
差分法是广义差分法的特殊形式。高
阶自相关
是用BG检验法,LM=T*R^2服从X^2(p)(kafang)分布,T为样本容量,p为你想检验的自相关阶数,查kafang分布表,置信度为95%也就是阿尔法=0.5,如果T*R^2>查出来的结果即
存在
你想验证的自相关阶数。修正用广义差分法(AR(p))广义差...
当
随机误差项存在自相关
时,进行单位根检验通过()实现。
答:
正确答案:B
什么是
一阶自相关
性和高相关性
答:
一阶是指该数据系列的当前值与自身前一个数值之间的相关性。
如果一阶自相关
系数是正的,相关图就会呈现出光滑的蛇形形态;如果一阶自相关系数是负的,相关图就会呈现出之字形态。虽然很多经济现象仅表现为本期与上期相关,但是更多的是与多期相关,即
存在
所谓的“高阶自相关性”。所以,如果经DW检验...
对于某样本回归模型,已求得dw的值为d
答:
对于模型(6-18)
如果随机误差项存在一阶自相关
,即,其中,为随机误差项的自相关系数,且有,不存在序列相关性。将(6-18)式滞后一期,并左右两边同乘,可得 (6-20)将(6-18)式减去(6-20)式,得 (6-21)在为已知的情况下,我们可以对(6-21)式进行如下变换 (6-22)将变换后的新变量代入(6-21)式,便可得到...
若存在
任意
阶自相关
又可选用什么方法
答:
根据百度文库资料显示,
若存在
任意
阶自相关
又可选用的方法有:
1
.差分法,羞分法是一种简单有效的解决自相关问题的方法。它的基本思想是将原始时间序列中的相邻两个数据点之间的羞值作为新的时间序烈。2.移动平均法,移动平均法也是一种常用的处理自相关问题的方法。它的基本思想是将时间序列中的每个...
随机误差项
的
自相关
问题为什么不能用D-W检验
答:
DW检验用于检验
随机误差项
具有
一阶自
回归形式的
序列相关
问题,也是就自相关检验 D-W检验:德宾—沃森统计量(D-W统计量)是检验模型是否
存在自相关
的一种简单有效的方法,其公式为:D-W= ∑(Et-Et-1)^2/∑Et^2,Et是第t期的残差,Et-1是第t-1期的残差,∑是对t从第2期到第t期求和,^2...
求高手解答下这道计量经济学 计算题 谢谢!
答:
1.自相关性指计量经济模型估计时所产生的误差项(即随机误差项)的各期望值之间存在着相关关系或
序列相关
。2.
存在一阶
正向自相关。根据CO法判断,D.W值小于DL(D.W=0.3474《DL=1.24)所以存在一阶正相关。3.线性相关模型的
随机误差项存在自相关
的情况下,用OLS(普通最小二乘法)进行参数估计,...
计量经济学中
随机误差存在自相关
的原因是什么
答:
自相关
现象通常出现在时间序列模型之中。因为经济变量变化的连续性常常表现出前后值之间相关;再者在建立模型时有可能遗漏了解释变量也会导致自相关;还有模型的表达形式有误也会产生系统偏差而引起自相关,自相关问题是计量模型普遍
存在
的问题。李宝仁 ...
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