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自相关系数计算例题
什么是偏相关系数、
自相关系数
、自协方差?
答:
所以[DX(t)*DX(t+k)]^0.5=σ2 而r(0)=r(t,t)=E[X(t)-EX(t)][X(t)-EX(t)]=E[X(t)-EX(t)]^2=DX(t)=σ2 简而言之,r(0)就是自己与自己的协方差,就是方差,所以,平稳时间序列延迟k的
自相关系数
ACF等于:p(k)=r(t,t+k)/[(DX(t).DX(t+k))^0.5]=r(k)...
自相关系数怎么算
答:
常见的
自相关系数
有两种
计算
方式:直接计算和间接计算。直接计算法又分为样本自相关系数和总体自相关系数。样本自相关系数的计算公式为:r(k) = [(X(1) - μ)(X(k+1) - μ) + (X(2) - μ)(X(k+2) - μ) +… + (X(n-k) - μ)(X(n) - μ)] / [(n - 1) * σ^2]...
一阶
自相关系数
如何
计算
答:
一阶
自相关系数计算题
方法cov(X,X)=E(X^2)-E(X)^2=VAR(X)一阶自相关系数就是这个向量的方差
自相关系数
ACF(公式篇)
答:
无偏自相关系数: (\frac{N\cdot cov(X_t, X_{t-i})}{\sigma^2}),同样地,这里的\sigma^2是序列的方差。有偏版本: 分别使用序列的均值来计算。让我们通过一个实例来直观感受一下。假设我们有这样一个序列:前段:2, 3, 4, 3, 8, 7,平均值为\mu,方差为\sigma^2。
计算自相关系数
...
...逐步推导出模型的均值,方差,自协方差,
自相关系数
?
答:
3、自协方差:自协方差可以由下式求得:Cov(Xt,Xt-1)=Cov(φXt-1 + εt,Xt-1)=φCov(Xt-1,Xt-1)+Cov(εt,Xt-1)=φ Var(Xt-1)由于εt与Xt-1是独立的,因此Cov(εt,Xt-1)=0,所以自协方差可以由下式求得:Cov(Xt,Xt-1)=φ Var(Xt-1)4、
自相关系数
:自...
自相关系数计算
公式
答:
自相关系数计算
公式是γ(t,s)=E(X-μ)(X-μ),定义ρ(t,s)为时间序列{X}的自相关系数,简记为ACF。ρ(t,s)=γ(t,s)/(DX×DX)^0.5。其中,E表示数学期望,D表示方差。相关系数度量的是两个不同事件彼此之间的相互影响程度,而自相关系数度量的是同一事件在两个不同时期之间的相关程度...
如何
计算
f(x)的信号的
自相关系数
与误差平方和?
答:
f(x)=u(x)+iv(x);而所给的u(x),v(x)都在R上是可微的,所以只要f(x)满足CR方程即可。CR方程:(ðu/ðx)=(ðv/ðy);(ðu/ðy)=-(ðv/ðx)。ðu/ðx,表示u(x)对x的偏导。λ是真方差(true variance)(假设),也...
序列的样本
自相关系数怎么算
答:
x(t),y(t)在任意两个不同时刻t1,t2的取值之间的相关程度,
自相关函数
是描述随机信号x(t)在任意两个不同时刻t1,t2的取值之间的相关。dt=.1;t=[0:dt:100];x=cos(t);[a,b]=xcorr(x,'unbiased');plot(b*dt,a)
10.对于MA(1)模型: Y, = e-0.5e,其一阶
自相关系数
是多少?
答:
因此,MA(1)模型的一阶
自相关系数
可以简单地表示为:ρ1 = ACF(1) = 1 / (1 + θ12)例如,若 θ1 = -0.5,则:ρ1 = 1 / (1 + (-0.5)2) = 0.67 因此,MA(1)模型的一阶自相关系数为0.67,这表示前一个时间点的随机误差与当前观测值之间存在较高的相关性。需要注意的是...
延迟二阶
自相关系数怎么算
答:
自相关系数计算
公式:γ(t,s)=E(Xt-μt)(Xs-μs)。相关系数度量指的是两个不同事件彼此之间的相互影响程度;而自相关系数度量的是同一事件在两个不同时期之间的相关程度,形象的讲就是度量自己过去的行为对自己现在的影响。自相关系数、偏自相关系数理解。用来测量当前序列值与过去序列值之间的相关...
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