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自相关回归方程
二阶
自相关
怎么用广义差分消除
答:
1、二阶
自相关
用广义差分消除先e对e1的
回归
(不用加常数项),生成y1(即y*)=-[e对e1回归,e1的系数即p]*-y(-1)。2、广义差分消除同理生成x1,生成y1对x1的回归方程。3、用LM检验评价修正自相关效果,原假设是误差项无自相关。
自变量和因变量显著
相关
,该自变量就一定能进入
回归方程
吗
答:
不一定!有等量关系,才能
回归方程
。
如何消除SPSS
回归方程
中的
自相关
与共线性
答:
用eviews计算,看各参数的T检验及F检验是否通过,如果F检验通过,但是有两个以上T检验不通过,就有很大的可能是多重共线性了。还有就是看模型中所用的变量之间会不会明显
相关
,就像,货币供应量和工资之类的。可以尝试直接联立两个变量的方差,看变量间的R平方是不是很接近1,越接近1,说明多重共线...
回归
分析中自变量和因变量的关系是什么?
答:
分类变量为因变量,连续变量为自变量,做逻辑
回归
。或者是分类变量为自变量,连续变量为因变量,而且是做线性关系,则先将分类变量设置虚拟变量,再做线性回归。线性回归通常是人们在学习预测模型时首选的技术之一。在这种技术中,因变量是连续的,自变量可以是连续的也可以是离散的,回归线的性质是线性的。...
如何分析
回归方程
模型假定是否正确
答:
不能用来分析
回归方程
模型假定是否正确的方法是:1. 残差图(residual plot)2.
自相关
图(autocorrelation plot)3. Q统计量(Q-statistic)4. F统计量(F-statistic)5. R-squared值(R-squared value)以上方法中,除了R-squared值,其他方法都可以用来分析回归方程模型假定是否正确。R-squared值是...
协整检验通过后的
回归方程
要不要检验多重共线性和
自相关
?
答:
结合实际研究内容。多重共线性导致标准差膨胀,导致原本显著的结果可能会变得不显著。所以只要结果显著就不用处理这个问题。解决这个问题也只有增加样本量。线性相关模型的随机误差项存在
自相关
的情况下,用OLS(普通最小二乘法)进行参数估计,会造成以下几个方面的影响。从高斯-马尔可夫定理的证明过程中可以...
如何用eviews做序列
自相关
检验
答:
可以看出
回归方程
为“Y=45472.22+0.835076X1+0.758406X2”;然后点击上面的【Name】,随机命名名称,点击【OK】就可以了。6、上面的方式就已经建立这个模型,打开刚刚命名的文件,看“D-W”值,我们这里是看这个德宾沃森统计量是否大于1,大于1就没有
自相关
,小于1就需要进行自相关的修正了。
如何消除
回归方程
中变量的
自相关
性
答:
差分,然后看结果。一介差分不行,那就二阶
如何利用Eviews做
回归
分析?
答:
LSLOG(Y)CLOG(X),在程序上面的一行空白处。还有在一些检验中,比如
自相关
、异方差等相关的检验中,都需要知道残差的结构信息,需要做辅助
回归
。在联立
方程
组模型中,使用工具变量法/3step-ls等方法时,其第一阶段的估计也可以看作是做的辅助回归。工具/材料:Eviews软件,电脑打开电脑,桌面找到E...
运用什么方法判断
方程
是否存在
自相关
答:
自相关
又称
序列相关
,是指总体
回归
模型的随机误差项之间存在相关关系。即不同观测点上的误差项彼此相关。 自相关产生的原因有很多,一般认为主要有一下几种,经济变量惯性的作用引起随机误差项自相关,经济行为的滞后性引起随机误差项自相关,一些随机偶然因素的干扰引起随机误差项自相关,模型设定误差引起...
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