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有效边界的图形意义
证券组合的可行域和
有效边界
答:
证券组合的选择:在有效边界上找到一个具有“相对于其他有效组合,该组合所在的无差异曲线的位置”的特征的有效组合。(
图形
上)恰恰是无差异曲线簇与
有效边界的
切点所表示的组合。不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的证券组合,一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为组合。
证券投资组合的
有效边界
和最优投资组合
答:
也就是说,
所有可能的组合将位于可行集的内部或边界上
。一般来说,可行集的形状像伞状。(2)有效集有效集是指能同时满足预期收益率最大,风险最小的投资组合的集合。对于一个理性投资者而言,他们都是厌恶风险而偏好收益的。对于同样的风险水平,他们将会选择能提供最大预期收益率的组合;对于同样的预...
马克维茨
有效边界
答:
风险组合的
有效边界
应为最小方差组合的上半部,为正相关的线性关系,即对应的风险越高收益越高。将答案中的标准差排序,得到7<15<21<36,而收益对应的却是5,12,9,15,明显中间两组数据有问题。其中标准差为21收益为9的点明显偏离有效边界线的走势。故答案为D。
资本配置线与
有效边界的
切点为什么一定是市场证券
答:
资本配置线(CAL)描述引入无风险借贷后,将一定量的资本在某一特定的风险资产组合m与无风险资产之间分配,从而得到所有可能的新组合的预期收益与风险之间的关系。在有效市场假定下,市场组合是最优风险证券组合,资本配置线与
有效边界的
切点在
图形
和数理上可以理解为最优点,这一切点就是市场证券组合!你也...
马科维茨的均值一方差组合模型介绍
答:
上面的
有效边界图形
揭示出:单个资产或组合资产的期望收益率由危机测度指标标准差来决定;危机越大收益率越高,危机越小收益率越低;危机对收益的决定是非线性(二次)的双曲线(或抛物线)形式,这一结论是基于投入者为危机规避型这一假定而得出的。具体的危机定价模型为:其中,且A,B,C,D为常量;...
有效
集的原则及其
图形
解释
答:
称为有效集(有效边界—Efficient Frontier)。理性投资者仅从有效集中进行投资组合选择。
有效边界的
一个重要特性是上凸性。即,随着风险增加,预期收益率增加的幅度减慢。在某种
意义
上,有效边界是“客观”确定的,即如果投资者对证券的收益率、方差、协方差有相同的估计,则他们会得到完全相同的有效边界。
"马柯威茨的均值方差模型"是什么意思?
答:
上面的
有效边界图形
揭示出:单个资产或组合资产的期望收益率由风险测度指标标准差来决定;风险越大收益率越高,风险越小收益率越低;风险对收益的决定是非线性(二次)的双曲线(或抛物线)形式,这一结论是基于投资者为风险规避型这一假定而得出的。具体的风险定价模型为:(5)其中,且A,B,C,D为...
资本市场线和原
有效
组合
的图形
关系
答:
不同资产比例分配下的期望收益和方差,得出不同情形下等收益率线和等方差线的切点连线(临界线) 的不同
图形
表示, 从而确定投资组合
有效边界
在 E2V 平面图上为一系列相连的抛物线段 1 从等方差线上所有投资组合的总风险小于单个投资的风险而得出风险分散的结论.关键词:投资模型;均值;方差;有效边界;投资...
银行考试金融学常考四大知识点是什么?
答:
一、金融市场基础知识:货币层次的划分;利息的计算;利息的作用;M0
的含义
;人民币制度的表述;M2的组成;名义利率—通货膨胀率=实际利率;股票红利支付率和市盈率的计算;
有效边界的图形
;期权和期货的特点;金融市场分类;同业拆借特点;证券型衍生产品的种类;隔夜拆借利率的含义;货币市场的组成部分;股票交易场所;...
正确查看CAD图纸的方法步骤
答:
有效边界
包括:直线、射线、圆弧、椭圆弧、多段线、构造线和填充区域等。 首先是选择剪切边 再是选择修剪对象 ⑤打断
图形
: 用于打断所选对象,即将所选对象分成两部分,或删除对象上的某一部分。 该命令作用于直线、射线、圆弧、椭圆弧、多段线和构造线等。 打断命令将会删除对象上位于第一点和第二点之间部分。第...
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