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国债期货交割券
《
国债期货
》:交割时如何选择
交割券
?
答:
国债期货
规定由空方选择可
交割
债
券券
种,多方只能接受。这是因为空方作为国债的交付方,需要根据自己的实际持仓情况、交易能力来确定可以提供哪一只债券用于交割。由多方来指定,而多方又恰恰选择了流动性不佳的国债,有可能导致空方没有能力提供该券种,最终导致交割失败。那么,当由空方单方面选择实际交割的...
《
国债期货
》:哪些国债可以参与
交割
?
答:
记账式国债可以在银行间市场、交易所市场、商业银行柜台市场三大市场进行交易结算和托管,考虑到一些因素,
国债期货
的可交割债券范围暂定为前两个市场托管的记账式国债,同时也要求可
交割券
可以在不同市场之间进行转托管。柜台市场托管的记账式国债暂不列入可
交割国债
的范围是因为:第一,柜台市场规模很小。第...
《
国债期货
》:什么是最便宜可
交割券
(CTD)
答:
在
交割
时,
国债期货
和CTD券的基差应该为0,因为如果存在负基差,套利者可以卖出期货,买入现货,用于交割,空头交割损益=F×C-P,负基差意味着交割损益为正,即可以通过交割来获利。如果存在正基差,套利者可以买入期货,卖出现货,通过期货来交割得到现货,多头交割损益=P-F×C,正基差意味着有负的交割...
《
国债期货
》:国债期货如何定价?
答:
因此,
国债期货
的价格就是由最便宜可
交割券
确定的。案例 11附息国债21:票面利率为3.65%,2011年10月发行的7年期国债,到期日2018年10月13日。其距离2012年3月14日交割日约6年半,符合可
交割国债
条件。我们假设当前日期为2011年11月16日,11附息国债21的报价为100.5975元,TF1203国债期货报价为96....
关于中金所
国债期货
合约可
交割劵
的转换因子的描述 ,正确的是...
答:
【答案】:C、D A、B项错误,转换因子和可
交割国债
票面利率,剩余期限和付息频率有关。C、D项正确,可交割国债票面利率高于
国债期货
合约标的票面利率,转换因子大于1;可交割国债票面利率等于国债期货合约标的票面利率,转换因子等于1;可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率,转换因子小于1。
国债期货
的
交割
方式是现金交割吗?
答:
是实物
交割
方式 所有期货品种完成交易后均以统一价格进行交割,而
国债期货
却由于“名义标准券”对应券种同期多达34个左右,其交易最后需采用不同的现货券种进行交割时,买方支付的金额也因卖方选择的券种和交割时间的差异而不完全相同。买方接收每百元国债支付给卖方的实际金额,即为国债期货特有的“发票价格...
可
交割国债
和
国债期货
区别
答:
购买途径不同。可
交割国债
和
国债期货
区别在与购买途径不同,投资者购买可交割国债,主要通过银行或股票市场购买,国债期货在期货市场上购买。国债期货是指通过有组织的交易场所,预先确定买卖价格,并于未来特定时间内进行钱
券交割
的国债派生交易方式。可交割国债是卖方拥有
交割券
选择权的国债。
什么是
国债期货
交易
答:
国债期货
交易是指通过有组织的交易场所,按预先确定的买卖价格,在未来特定时间内进行券款
交割
的国债交易方式。国债期货的交割是以实物交割的方式完成的。在进行国债期货的交割之前,参与交割的投资者需要开立中债登(中央国债登记结算有限责任公司)账户、中证登(中国证券登记结算有限责任公司)上海分公司A股...
国债期货
到期时,实际
交割国债
现券的券种是由哪一方确定的
答:
国债一般是半年或一年付息一次。在两次付息中间,利息仍然在滚动计算,国债持有人享有该期限内产生的利息。因此在下一次付息日之前如果有卖出
交割
,则买方应该在净价报价的基础上加上应付利息一并支付给卖方。由于是实物交割,同时可交割债券票面利率、到期期限与
国债期货
标准券不同,因此交割前必须将一篮子可...
《
国债期货
》:国债期货如何
交割
?
答:
期货交割
制度一般有实物交割和现金交割两种,
国债期货
的交割制度也一样:既有转移符合交割标准的国债的实物交割方式,也有利用结算价计算盈亏并支付现金的交割方式。 从国际国债期货市场来看,与其他期货产品一样,绝大部分国债期货合约头寸于最后交易日收盘前即反向对冲予以平仓了结,仅有极少数合约被持有至到期而实际进行交割...
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