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单位根检验Q统计量
单位根检验单位根检验
研究
答:
在股票价格分析中,
单位根检验
是分析经济动态的关键,如Shiller提出的股票价格模型中就包含单位根。后续研究提出了针对ARMA(p, q)模型的其他单位根检验方法,例如Said和Dickey(1984, 1985年)和Phillips等人的工作,这些方法在不需要严格假设数据生成过程的情况下提供便利。然而,施韦尔特(1987, 1989年)的...
单位根检验
是什么意思?
答:
因为在面板数据和序列数据中,如果存在单位根,会产生伪回归等严重后果,所以必须对每个变量进行
单位根检验
,这样能够保证每个变量的平稳性,平稳变量回归才是有效的。按照正规程序,面板数据虽然减轻了数据的非平稳性,使得变量的相关性降低,但是各变量还是有趋势、截距问题,可能还是非平稳数据,存在单位根,...
什么是
单位根检验
答:
对时间序列单位根的检验就是对时间序列平稳性的检验,非平稳时间序列如果存在单位根,则一般可以通过差分的方法来消除单位根,得到平稳序列。对于存在单位根的时间序列,一般都显示出明显的记忆性和波动的持续性,因此
单位根检验
是本书中有关协整关系存在性检验和序列波动持续性讨论的基础。单位根过程:定义2...
单位根检验
的单位根检验研究
答:
-θ
q
εq,或利用滞后算子符号(LkXt≡Xt-k)可表示成φp(L)yt =θq(L)εt。最简单的情况,自回归模型(AR(1))当|φ1=1时,有一
单位根
(|φ1|<1时模型是平稳的),移动平均模型(MA(1))当|θ1 |=1时,有一单位根(θ1<1时模型是可逆的)。 纳尔逊(Nelson)和普洛索(P...
单位根检验
是什么?
答:
单位根检验
可用于检验时间序列是否存在单位根,如果存在单位根就说明为非平衡时间序列。如果存在单位根即时间序列数据不平稳,通常不能进行后续的分析比如ARIMA模型。此时可通过对数据进行差分,差分即相减的意思,比如2019年的数据减去2018年的数据,一阶差分其实就是增长的意思。二阶差分是在一阶差分的基础...
时间序列模型拟合时为什么要先进行序列的平稳性
检验
答:
若去趋势序列平稳了,那就可以对平稳序列建模了,例如ARMA模型,存在周期的话也可以用周期函数拟合,或者使用季节差分的ARMA模型。当这些都完成后,再应该对残差序列做白噪声
检验
,通过白噪声检验就说明建模完成。白噪声检验的步骤为:打开resid序列,view,correlogram,差分阶数选择level,确定,看
q统计量
的...
怎么进行
单位根检验
答:
根据模型的选定,分别查ADF分布表,对应临界值判断是否存在单位根。在ADF检验中,由于做了差分,通常的原假设是系数=0,因此t
统计量
服从t分布,可以通过回归的t值来和ADF分布进行对比。在计量软件Eviews中,unit root test选项可以根据研究的需要直接进行ADF检验。问题五:
单位根检验
的根据什么确定 单位...
单位根检验
结果怎么看
答:
单位根检验
的结果通常包括以下内容:1、P值:P值是检验结果中一个重要的
统计量
,用于衡量原假设是否成立。P值越小,拒绝原假设的可能性越大。在大多数情况下,P值要求小于给定的显著水平,如0.05。如果P值等于0,则表示结果非常显著,几乎可以肯定地拒绝原假设。2、T值:T值是检验的另一个统计量,...
单位根检验
有哪几种方法?
答:
零假设 H0:δ= 0;备择假设 H1:δ< 0 可通过OLS法估计Xt=α+ δXt-1+μt并计算t
统计量
的值,与DF分布表中给定显著性水平下的临界值比较:如果:t < 临界值,则拒绝零假设H0:δ= 0 ,认为时间序列不存在
单位根
,是平稳的。二、ADF
检验
在DF检验中,实际上是假定了时间序列是由...
求教STATA中面板数据
单位根检验
的做法
答:
一般的stata并没有自带这两个程序需要自己安装,我们可以在命令栏键入:search levinlin, net和search ipshin, net,然后按照提示逐步安装。接着就可以进行变量的
单位根检验
。输入如下命令:Levinlin 变量名,lags(1)Ipshin 变量名,lags(1)例:1、levinlin lntfp,lags(1)出现以下结果:Levin-Lin-Chu ...
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