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一阶滞后自相关系数
10.对于MA(
1
)模型: Y, = e-0.5e,其
一阶自相关系数
是多少?
答:
因此,MA(1)模型的
一阶自相关系数
为0.67,这表示前一个时间点的随机误差与当前观测值之间存在较高的相关性。需要注意的是,MA(1)模型的
自相关函数
在
滞后
期大于1时为0,这表明模型的“记忆长度”很短,只有一个时间点。因此,MA(1)模型通常被用于描述具有短期相关性的时间序列数据。
自相关
性如何解决?
答:
将式(1)
滞后
一个时期,则有 Yt-1=β0+β1xt-1+μt-1(2)μt-1=ρμt-2+vt-1 于是, (1)-ρ×(2),得Yt-ρYt-1=β0(1-ρ)+β1(xt-ρxt-1)+νt(3)Yt-ρYt-1=β1(xt-xt-1)+μt-μt-1=β1(xt-xt-1)+vt(4)ρ为
自相关系数
也就是说,
一阶
差分法是广义差分法的...
一阶自相关系数
如何计算
答:
一阶自相关系数
计算题方法cov(X,X)=E(X^2)-E(X)^2=VAR(X)一阶自相关系数就是这个向量的方差
5.1
自相关
(一)-DW检验和LM检验
答:
一阶自相关
:当模型中的变量与自身滞后值存在关联,用表示,这暗示着数据中的某种动态
关系
。更高阶自相关:涉及变量滞后更长时间的影响,例如,
滞后阶
数。有限分布滞后模型:用于处理滞后效应有限的情况。无限分布滞后模型:适用于滞后效应可能无限延续的情况。自相关的后果对模型的稳健性影响巨大,例如:最...
一阶自相关系数
如何计算
答:
将时间序列中的每个数据与相邻的数据进行相关性计算。
一阶自相关系数
的计算方法是将时间序列中的每个数据与相邻的数据进行相关性计算,将所有相关系数求平均值。
什么是
一阶自相关
性和高相关性
答:
一阶是指该数据系列的当前值与自身前一个数值之间的相关性。如果
一阶自相关系数
是正的,相关图就会呈现出光滑的蛇形形态;如果一阶自相关系数是负的,相关图就会呈现出之字形态。虽然很多经济现象仅表现为本期与上期相关,但是更多的是与多期相关,即存在所谓的“高阶自相关性”。所以,如果经DW检验...
残差的
一阶自相关系数
怎么算
答:
1、首先,计算时间序列的残差。残差可以通过将实际观测值减去对应的预测值来得到,即残差=观测值-预测值。2、然后,计算残差的
一阶自相关系数
。一阶自相关系数是指当前残差与上一个残差之间的相关系数,计算公式为:lag1自相关系数=Cov(R_t,R_{t-1})/(SD(R_t)*SD(R_{t-1}))其中,Cov(R...
什么是
一阶滞后
?
答:
一阶滞后
就是模型的前一期值。时间序列分析里面经常会用到滞后变量,这时因为时序分析和联立方程组的不同在于:联立方程组是从因果
关系
等角度考虑变量间的联系的,时间序列分析则从序列本身的情况入手来研究的。所以,对于一个时间序列来讲,其在各个时点点的值都是信息,都会影响模型对未来值的确定。
滞后1阶
是1 2吗
答:
一阶
是指a和(1-a)两个
系数
,如果是二阶的话就是a1,a2,和(1-a1-a2)
滞后
就是:本次滤波的输出值主要取决于上次滤波的输出值,而不是上次的采样值,本次采样值对滤波输出的贡献是比较小的,但多少有些修正作用。模拟了具体有教大惯性的低通滤波器功能。
如何用Eviews对
自相关系数
进行检验?
答:
高
阶自相关
检验:偏
相关系数
检验 【命令方式】IDENT RESID 【菜单方式】在方程窗口中点击 View\Residual Test\Correlogram-Q-statistics 屏幕将直接输出et与et-
1
, et-2 … et-p (p是事先指定的
滞后
期长度)的相关系数和偏相关系数。异方差的检验:最简单的检验方法是White检验 1)“View/Residual ...
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